選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，10月份買權集中在8700點，賣權集中在8600點。未平倉量部份，買權大量區至8700點，而賣權大量區上移至8400點。全月份未平倉量put/call ratio由1.41降至1.39，顯示選擇權結構持續呈現中性偏多格局。10月買權平均隱含波動率由13.38%降至11.5%，賣權平均隱含波動率由15.87%降至14.39%，買賣權同步下降，週五指數震盪收紅持續站穩於所有短中天期均線之上，在短線偏多趨勢不變下操作上建議逢拉回於8400-8700點以買權多頭價差策略因應。(來源：永豐期貨)
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