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頑石 發達集團技術長
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來源:期天大勝
發佈於 2015-08-07 23:52
8/10 研究外資OP成本,找出期貨稱壓
本帖最後由 頑石 於 15-08-07 23:54 編輯
說明:
通常做期貨的人,因為了解到選擇權是期貨的避險單
因此都會試圖研究主力在選擇權的布局,然後以此找出做期貨的支撐及壓力,
像有的人會認為CALL的最大留倉部位就是壓力,而PUT的最大留倉部位是支撐。
研究外資OP成本,不是為了做選擇權,而是藉此提供隔日期貨當沖的壓力及支撐。
在空方勢,首重壓力,因為支撐都會屢次被跌破,低點還有更低,
所以要注意的是壓力何時被站上,表示空方行情被逆轉 。
反之,在多方勢要注意的是支撐何時被跌破,表示多方行情被逆轉。
因為外資的OP佈局是動態調單,一般的情況下,行情大都在壓力支撐間震盪。
外資在OP的布局,沒啥變化,用選擇權留倉金額換算大台口數,
作空口數約10080口只略減200口。
不過外資在期貨卻回補5千多口空單,看似做多,但小心被騙,如果說,
期貨是現貨的領先指標,那麼選擇權就是期貨的領先指標(因為選擇權對外資而言是暴利),
真是看多,應該連選擇權也悄悄上移才是。
8/7外資的OP成本
BUY PUT859220.60億----壓力2
SellCALL 84050.85億----壓力1
BuyCall83731.42億----支撐1
SellPUT8186 9.95億----支撐2
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