本帖最後由 頑石 於 15-08-07 23:54 編輯
說明:
通常做期貨的人，因為了解到選擇權是期貨的避險單
因此都會試圖研究主力在選擇權的布局，然後以此找出做期貨的支撐及壓力，
像有的人會認為CALL的最大留倉部位就是壓力，而PUT的最大留倉部位是支撐。
研究外資OP成本，不是為了做選擇權，而是藉此提供隔日期貨當沖的壓力及支撐。
在空方勢，首重壓力，因為支撐都會屢次被跌破，低點還有更低，
所以要注意的是壓力何時被站上，表示空方行情被逆轉 。
反之，在多方勢要注意的是支撐何時被跌破，表示多方行情被逆轉。
因為外資的OP佈局是動態調單，一般的情況下，行情大都在壓力支撐間震盪。
外資在OP的布局，沒啥變化，用選擇權留倉金額換算大台口數，
作空口數約10080口只略減200口。
不過外資在期貨卻回補5千多口空單，看似做多，但小心被騙，如果說，
期貨是現貨的領先指標，那麼選擇權就是期貨的領先指標(因為選擇權對外資而言是暴利)，
真是看多，應該連選擇權也悄悄上移才是。
8/7外資的OP成本
BUY PUT859220.60億----壓力2
SellCALL 84050.85億----壓力1
BuyCall83731.42億----支撐1
SellPUT8186 9.95億----支撐2
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