鉅亨台北資料中心(來源：永豐期貨)2010-04-01 08:11:54
「期貨走勢」：
台指期週三下跌53點，收在7906點。價差方面，四大期指同為逆價差格局，四月台指期逆價差擴大至14.06點，電子期逆價差同樣升至0.36點，金融期逆價差2.54點，摩台期逆價差則是微升至0.38大點。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人淨多單調節1,140口，淨多單總水位降至2,483口，特定法人同步調節淨多單564口，使得淨多單總水位降至3,499口，而三大法人於現貨市維持買超，於期貨市場則是積極佈局716口淨空單，最終淨空單總水位升至1,416口，整體而言，大額交易人與法人週三於期貨市場同步進行保守操作。
期貨走勢方面，週三台指期受到金融承受利空影響，盤面上多方頗受壓制，指數於平盤附近空方抵抗力道頗為強勁，盤中金融期失望性賣壓湧現，即使電子期極力撐盤，仍無法扭轉多方暫時處於弱勢的格局，使得週三台指期缺乏攻上8000點的動力，只能反轉向下測試7900點整數，所幸來到技術面於五日線附近買盤支撐力道仍在，短多格局目前尚未遭到破壞，在中短期均線守穩下，短線指數有機會維持在7800點之上進行整理，由於上檔賣壓仍屬沈重，操作上建議逢高暫先觀望，維持低進高出短線操作，並嚴設停損與停利點。
「選擇權走勢」：
選擇權從成交量來觀察，四月份契約買權集中在7900～8300點；賣權部份集中在7400～7900點。未平倉量的部份，買權OI升至363,954口，最大序列維持在8300點，水位為42,679口；而賣權的OI升至372,789口，最大序列來到7200點，水位為35,237口。未平倉量put/call ratio1持平在1.02，籌碼面對多方仍相對有利。而隱含波動率的部份， 買權平均隱含波動率由16.21升至16.28(升幅0.45%) ， 賣權平均隱含波動率由19.48降至19.17(降幅1.58% )，波動率買權升賣權轉降，由於指數來到整數關卡前，盤局難脫上下洗刷震盪，操作上可考慮維持指數壓回時逢低佈建買權多頭價差部位，並善設停損點。