優雅 發達集團營運長
來源:財經刊物   發佈於 2008-08-16 00:55

台指選擇權 維持多頭價差不變

台指選擇權 維持多頭價差不變
統一期貨 2008-08-15
週四買權未平倉量為520203口,增加8317口,賣權未平倉量為321505口,增加12265口,賣/買權未平倉比由0.60上升至0.62,賣權留倉量變化量略大於買權留倉量變化量,顯示市場賣方的看法略偏向多方。八月合約最大買權未平倉量序列為7500點,而賣權最大未平倉量在6800點。
隱含波動率部份,週五買權由25.24%下降至24.52%,下降0.73%;賣權由28.72%下降至26.29%,下降2.43%,顯示賣方較積極建立部位,因此既使盤面大跌,買賣權的波動率均呈現下降。
週五台指盤中空方發動突擊,指數快速下跌,一小時內急跌將近兩百點,在無任何特別因素下,台指快速拉回僅能視為短線上市場信心不足,對多方傷害不大。因此,在操作上,建議維持多頭價差不變。

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