日期：980521
資料來源：期交所
選擇權市場動態 市場總量：
總成交量增減
177035-323800
買權總成交量74260
賣權總成交量102775
買權 未平倉量145146
買權 隱含波動率36.71%下降至34.92%(全市場)
賣權 未平倉量181698
賣權 隱含波動率51.53%下降至47.79% (全市場)
價平至價外三檔買權隱含波動率32.71%(平均值)
價平至價外三檔賣權隱含波動率41.12%(平均值)
未平倉（OI）：
OI增減
326844-610318
六月合約買權成交量排行
排行商品口數結算價漲跌幅OIOI增減時間價值Delta隱含波動率歷史波動率
17200買權18552口77.00-15.38%11624--4.300.2731.68%35.20%
27100買權14539口101.00-12.93%20917+2385-4.610.3231.84%35.20%
36800買權10490口210.00-5.83%9310+3735-5.140.4732.81%35.20%
六月合約賣權成交量排行
排行商品口數結算價漲跌幅OI OI增減時間價值Delta隱含波動率歷史波動率
13600賣權17113口0.3050.00%5305+1195%35.20%
23800賣權15495口0.40-50.00%5010+822%35.20%
36500賣權7860口204.00-5.99%6962+795-4.67-0.3541.20%35.20%
排行商品口數價位漲跌幅OI增減
17200買權18552口77.00-15.38%
23600賣權17113口0.3050.00%+1195
33800賣權15495口0.40-50.00%+822
47100買權14539口101.00-12.93%+2385
56800買權10490口210.00-5.83%+3735
67000買權8525口133.00-9.52%-1327
六月合約成交量排行
註：漲跌幅依收盤價計算
六月合約收盤價變化 六月合約未平倉量變化
昨日今日
加權現貨6704加權現貨6719
台指期貨6697台指期貨6671
價差-7價差-48
摩根現貨246.9摩根現貨246.79
摩根期貨246.8摩根期貨245.60
價差-0.1價差-1.19
電子價差-0.09電子價差-1.71
金融價差+1.2金融價差-7.8
昨日今日增減
台指期3325933606+347
電子期35253772+247
金融期44304314-116
前日昨日增減
摩台期145165146261+1096
 盤勢分析 （選擇權）
買權未平倉量為145,146，賣權未平倉量為181,698口，賣/買權未平倉比由1.63下降至1.15，六月合約最大買權未平倉量序列為7100，而賣權最大未平倉序列在6000。當日隱含波動率部份，買權由36.71%下降至34.92%；賣權由51.53%下降至47.79%。週四，台指期仍未出現520後的魔咒，台股雖上下來回震盪，不過終場現貨還是站穩平盤之上，整體來說震盪盤堅格局並未改變，未來盤勢預測上，仍預期台股會繼續向上發展，不過提醒投資人，在向上攻堅過程中可能會發生修正走勢，所以操作建議上，建議投資人逢高注意風險及建倉成本，目前仍建議以中性偏多操作，組買權多頭價差策略。
 盤勢分析 （期貨）
多頭談笑用兵，電金輪流撐盤
美國聯邦準備理事會調降經濟成長目標，調高了失業率預期，使得美股在最後一小時交易中，股市回檔，終場收低。但Fed預期今年下半年，銷售與生產將開始復甦。受到美股開高走低影響，亞股紛紛拉回，台股在亞股一片綠油油中，獨自上漲，更顯強勢，終場加權指數上漲15點，k線以紅色紡綞線做收，成交量為1829億元。
期指部分，台指期上漲2點，逆價差47點，K線以紅色紡綞線做收。電子期終場上漲0.45點，逆價差1.71點，K線亦以紅色紡緟線做收，缺口連三日不回補，顯示缺口具備支撐力道。金融期下跌5.6點，K線亦以紅色紡緟線做收，金融期雖然下跌，但是k線拉出連五紅，線型依舊強勁。六月合約到期期間，台股除權的上市公司家數不多，除息影響點數並不大，然而一換倉逆價差幅度即拉大到0.5%以上，顯示在台股急漲之後，想空的人不少，後勢仍有待觀察籌碼流向變化。
綜觀當日盤勢，雖然亞洲主要股市盡皆拉回，唯拉回幅度不大，因此，對台股難以造成影響。在期貨籌碼面部分，自營商多單減碼117口，投信空單加碼176口，外資多單加碼752口。在投資建議上，在上波低點支撐未跌破前，整體格局對多方相對有利。