國內財經：台股期權策略系列指數系統上線，首波發布三檔即時指數

2019/12/16 12:38 財訊快報 巫彩蓮

【財訊快報／記者巫彩蓮報導】證交所旗下子公司台灣指數公司、期交所進行期、現貨跨市場指數合作，於今(16)日發布「台灣股市期權策略系列指數」首波三檔即時指數，包含「台股期貨指數」、「發行量加權股價指數掩護性台指買權價外5%報酬指數」（簡稱「加權指數掩護性台指買權價外5%報酬指數」）及「智慧投資多因子30市場中立指數」(簡稱「智慧中立指數」）等，以滿足市場多元需求。

　　台灣指數公司表示，「股市期權策略系列指數」電腦計算系統可以計算三種類型的指數，包括:運用個別期貨、選擇權契約單獨或相互組合編製的期權型指數，例如「台股期貨指數」；結合股價指數或類型的指數與期貨、選擇權契約組合做為指數成分編製的策略型指數，例如「加權指數掩護性台指買權價外5%報酬指數」;結合股價指數與期權指數的組合型指數，例如「智慧中立指數」。

　　參考彭博社(Bloomberg)資訊，統計截至今年11月底止，全球以連結期權策略指數發行的ETP(包含ETF及ETN)檔數已超過1000檔，主要以歐美市場為大宗，約占9成以上，亞洲以韓國市場為主，占比約5%；其中觀察ETF資產規模，以掩護性買權策略ETF之資產規模較大，達73億美元，約占整體期權策略ETF資產規模90.5%，其次為市場中立策略ETF，達5.4億美元，約占6.7%，國際期權策略型指數之應用廣泛，普受市場參與者運用發行指數金融商品。