本帖最後由 頑石 於 15-07-29 19:32 編輯
通常做期貨的人，因為了解到選擇權是期貨的避險單
因此都會試圖研究主力在選擇權的布局，然後以此找出做期貨的支撐及壓力，
像有的人會認為CALL的最大留倉部位就是壓力，而PUT的最大留倉部位是支撐。
研究外資OP成本，不是為了做選擇權，而是藉此提供隔日期貨當沖的壓力及支撐。
外資在OP的布局，持續加空，用選擇權留倉金額換算大台口數，約做空8275口。
在空方勢，首重壓力，因為支撐都會屢次被跌破，低點還有更低，
所以要注意的是壓力何時被站上，表示空方行情被逆轉 。
反之，在多方勢要注意的是支撐何時被跌破，表示多方行情被逆轉。
因為外資的OP佈局是動態調單，一般的情況下，行情大都在壓力支撐間震盪。
7/29 外資OP成本
BUY PUT866417.65億----壓力2
SellCALL85070.88億----壓力1
BuyCall84631.57億----支撐1
SellPUT 83068.68億----支撐2
如果對各位有用，請給點認同獎勵，每天公布外資OP留倉成本