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7000關拉鋸戰 外資再砍42億元 內資雖挺卻留伏筆！
鉅亨網記者胡薏文 台北2012-07-2419:02
明日立法院證所稅終戰前，台股連續第2天上演7000點關卡拉鋸戰，前半場空方壓制成功，失守7000關，但後半場「保7」買盤進場，讓加權指數以下跌20.38點、7008.35點作收，成交值萎縮至532.16億元。外資今天繼續賣超，再砍42.58億元，內資法人站在買方，投信買超0.46億元、自營商買超3.7億元，不過自營商部分，也似乎「預留伏筆」，再大舉賣空台灣50逾1.2萬張，三大法人共賣超38.4億元。
外資買超奇美電4000多張，永豐金3000多張，台灣大、仁寶、欣興各2000多張，台達電、華南金、南亞、富邦金、華新各逾1500張。
外資賣超日月光2.6萬張、台積電1.3萬張，鴻海8000多張，宏碁6000多張，聯強4000多張，聯電、矽品、大聯大、陽鳴各逾2700張。高價股中，賣超聯發科1635張、宏達電1245張、TPK達692張。
投信買超元大金2000多張，華航、國喬、寶成、欣興各1000多張。投信賣超奇美電3000多張，日月光2000多張，台泥、益航、鴻海各1000多張。
自營商買超大聯大6000多張，台積電、元大金、開發金各2000多張，中信金、日月光、永豐金、台新金、兆豐金、國泰金、聯電各逾1200張。自營商大賣台灣50達1.2萬張、寶滬深2600多張。
外資今天持續賣超台股，同時也在匯市出現匯出動作，讓新台幣兌美元匯率貶破30.1元，創下近半年來新低，在台指期貨部分，仍以偏空佈局為主，淨空單拉高至5000多口。今天三大法人動向中，令人矚目的部分，為自營商賣超高逾1.2萬張台灣50，這部分的金額近6億元，自營商在連續2天的7000關拉
鋸戰中，都出現大賣台灣50的動作，更為7000關的拉鋸戰增添詭譎氣氛。以台股量能持續退潮來看，仍在沿5日線盤跌的趨勢中。
永豐期貨台指選擇權盤後－證所稅問題週三見分曉 市場觀望成交量縮
鉅亨台北資料中心(來源：永豐期貨)2012-07-2416:18
◆大盤走勢
亞股抗跌，台股僅小黑開出，市場觀望週三證所稅議題，指數盤中雖跌破7000點，但尾盤護盤基金進場力守不破，當日盤面表現上以 光電(-1.06%)與化工(-1.05%)類股為大盤表現最弱勢族群。由籌碼面來觀察，三大法人八月份開倉總計賣超143.79億元。終場加權指數下跌20.38點，收在7008.35點，成交萎縮至534億元。
◆期貨走勢
台指期週二收在6873點。價差方面，八月份台指期、電子期、金融期與摩台期皆為逆價差，其中台指期逆價差縮小至135.35點，電子期逆價差縮小至4.85點，金融期逆價差放大至9.89點，摩台期逆價差縮小至1.59點。三大期指均在平盤上下震盪表現平平。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人空單加碼1686口，淨空單升至4644口，特定法人空單加碼1048口，淨空單升至5389口。三大法人於現貨市場賣超38.40億元，於期貨市場空單加碼575口，轉至淨空單至512口，外資期貨空單加碼186口，淨空單升至5026口。整體來看外資法人對後勢維持中性偏空看法看待。
期貨走勢方面，雖前日歐美大跌，但亞股明顯抗跌，台股則是持續受到週三證所稅影響指數出現狹幅震盪，高低點僅39點，盤面上多空分歧，空方主要是友達、奇美電、鴻海與高價股宏達電續弱，多方則是尾盤疑似護盤基金進場拉抬金融類股力守加權指數在7000之上。由籌碼面來觀察，三大法人期現貨再度同步空單加碼，外資台指空單突破5000口。由技術面來觀察，週二指數守穩沒有進一步破底，指數是否在此止跌應先觀察五日線是否能有效的站上，因此操作上在站回五日線前偏空看法不變但仍請嚴設停損。
◆選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，八月份契約買權集中在7100點；賣權部份集中在6800點。未平倉量的部份，買權OI升至321842口，最大序列至7200點，水位升至43185口；而賣權的OI則是升至301322口，最大序列至6700點，水位升至30114口。全月份未平倉量put/call ratio維持在0.93。買權平均隱含波動率由15.88升至16.68%(+4.97%)， 賣權平均隱含波動率則由17.98升至18.61(+3.40%)，操作上在6600進行保護型賣權因應。
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群益期貨台股期權盤後－內憂外患一起來 台股堅守七千大關
2012/07/24 16:54 鉅亨網 鉅亨台北資料中心
◆盤勢分析
歐美股市昨晚表現不佳，台股今天卻只是小跌，主要是我們昨天已經先跌過了，更何況我們之前漲幅並沒有太大。在類股方面，許多權值類股和高價類股都還未有止跌的現象，而且在借券的排行中台積電跟宏達電都是排行在前面，自然就會拖著台股往下走。
以8月份選擇權合約來看，買權OI大於賣權OI將近一萬五千口左右，在雙方的佈局上可以看得出有往下移動的現象，尤其是賣權OI的佈局上，表示市場上的投資人有漸保守的跡象，選擇權方面是一個略為偏空的格局。
總結來說，目前所看見的訊息上有轉差的跡象，歐元一直弱勢，台股一直被內憂跟外患干擾著，使得台股一直無法逐底成功，既然如此則建議順著趨勢偏空操作為較佳。