20110211盤後整理
編輯刪除20110211盤後整理 分類： 未分類資料夾 2011/02/13 23:44
上市大盤8609.86▽226.70▽ 2.57%1727.23億
台期指02 8563▽ 260▽ 2.95%194117口
電子指數327.80 ▽7.61▽2.27%934.86億
電子期02 325.35 ▽ 8.75▽2.27 10771口
金融指數 972.22 ▽ 43.57▽4.29%272.27億
金融期02967▽ 44.8▽4.43% 23392口
法人進出成交比重資券餘額熱門排行
資料日期：100/02/11 集 中 市 場
投信外資自營商
境內
外國機構
境外
外國機構
境內外僑
境外外僑
合計
買進(億)16.93 0.06 325.53 0.49 8.96 335.04 46.86
賣出(億) 34.87 0.00 502.80 0.41 47.54 550.75 91.27
買賣超(億)-17.94 0.06 -177.27 0.08 -38.58 -215.71 -44.41
全部總計 -277.98億
資料日期：100/02/11店 頭 市 場
投信 外資 自營商
買進(億) 3.95 10.64 4.69
賣出(億)3.58 13.71 9.24
買賣超(億)0.37 -3.07 -4.55
全部總計-7.25億
上 市 資 券 餘 額
. 融資 融券 當沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
100/02/11 -17.72 3,187.06 -38,457 535,421 48,144 318,664
100/02/10 19.43 3,204.78 -14,114 573,878 43,169 270,520
100/02/09 8.93 3,185.36 -12,245 588,012 -55,064 227,351
100/02/08 19.78 3,176.43 2,118 599,929 46,736 282,415
100/01/28 -40.21 3,161.00 -23,148 603,942 -44,547 235,679
100/01/27 -16.28 3,201.21 -14,931 627,090 -38,648 280,226
100/01/26 -13.34 3,217.49 -13,421 642,021 41,607 318,874
近三月資券餘額變化圖


上 櫃 資 券 餘 額
. 融資 融券
資 料 日 期 增減 (億) 餘額 (億) 增減 (張) 餘額 (張)
100/02/11 -5.38 647.85 -5,375 79,229
100/02/10 -0.36 653.23 1,734 84,604
100/02/09 -0.04 653.60 -3,237 82,878
100/02/08 -0.84 653.64 1,819 86,115
100/01/28 -7.36 655.32 -577 84,317
100/01/27 -6.59 662.68 -2,418 84,894
100/01/26 -2.33 669.27 1,803 87,312
近三月資券餘額變化圖



2011-02-11
項目 近月台股期貨 近月電子期貨 近月金融期貨
多單 空單 多空淨額 多單 空單 多空淨額 多單 空單 多空淨額
外資及陸資 23229 43216 -19987 2352 5995 -3643 3378 9192 -5814
投信 1139 380 759 209 84 125 487 0 487
自營商 11043 3775 7268 1068 428 640 1961 549 1412
三大法人合計 35411 47371 -11960 3629 6507 -2878 5826 9741 -3915
前十大交易人部位數
2011-02-11
項目 台股期貨 電子期貨 金融期貨 非金電期貨
前十大交易人 部位數 百分比 部位數 百分比 部位數 百分比 部位數 百分比
買方 18336 35.2% 2189 36.9% 3949 44.6% 573 91.2%
賣方 24972 47.9% 5072 85.4% 6392 72.2% 514 81.8%
特定法人 部位數 百分比 部位數 百分比 部位數 百分比 部位數 百分比
買方 12434 23.9% 1342 22.6% 2702 30.5% 351 55.9%
賣方 21407 41.1% 4874 82.1% 6392 72.2% 137 21.8%
市場未沖銷部位 52131 5936 8857 628
周五大盤以平盤開出後，早盤金融股再度遭受到空方狙擊，金融指數盤中跌破1000點大關且跌幅逾4%，帶領台股持續大幅回測，終場收在8609.86，大跌226.7點。技術面部分，台指期早盤回測季線後雖然稍做止跌，但經過近二日的急殺後，期貨多方保證金追繳壓力龐大，引發斷頭賣壓，多方無心戀戰，午盤過後空方沒有遭遇到明顯抵抗，一路下殺到8500點的位置，連續四個交易日留下長黑K線，今日幾乎回補去年12月初波段起漲點的跳空缺口，5日均線也是直接摜壓到月線之下，呈現死亡交叉，技術線形維持偏空格局不變。量能部分，今日量能暴增至1727億元，呈現價跌量增，顯示賣壓未見手軟，故整體而言，在連續帶量下殺並跌破重要的季線支撐下，目前仍由空方掌握盤勢，故持續以偏空格局看待。
籌碼面的部分，三大法人同步賣超合計達278億元左右，外資大幅賣超台股達到215億元，這三個交易日減碼台股逾400億元，對近期台股造成龐大的壓力。期貨佈局上，外資反手大幅減碼淨空單6千多口，淨空單水位降回2萬口之下，但三大法人期貨淨空單合計還是明顯偏空，整體而言，法人在現貨還是偏空操作且期貨避險空單仍維持高檔，故持續以不利看待。
綜合以上，台指期周K線留下500多點的長黑K線，下周若要止跌，先看量能是否出現明顯縮小，故在量能未縮小前，目前仍以偏空格局視之，建議逢高偏空操作為主。
類股
日週月k圖MA6上面
塑膠鋼鐵
類股空方
日K圖片MA60 雖破 但周月k圖仍有守
食品紡織 電機電器 化學 玻璃橡膠 汽車 電子
半導造紙 通信 電零 通路 營建 航運 觀光金融
貿易 油電其他
日週月k圖MA60 全破中長空確立
水泥生技 電腦光電 資服 他電
此週的殺盤非常的慘烈
小弟的8600 put已經歸0 此波殺盤卻救活 倒賺5成
建議由於此次殺盤非常小可14-15日雖有反彈 但很弱勢
16日期貨結算 外資布下前所未有的空單 下殺的味道很重
操作的多空比宜為 多3 空7手中持股比重 降在3成以下
逢反彈降低持股或以 指數期貨股票期貨 選擇權 融卷 權證方式放空避險
如不能空者 則保留最大現金等待 大盤穩盤後在行布局
在瘋狂殺盤中 最能夠看出今年能夠俱有投資價值族群或個股
可空手觀察看看
小弟看到幾檔有趣的股票或族群等一下說明
待續
塑化族群 本波台股上攻主力
目前屬強勢狀態 但基期過高恐有補跌 不宜介入
回檔整理打底 須觀察一段時間 再行操作
鋼鐵族群
2010年漲幅最小的族群
漲幅不及大盤
有落後補漲機會
拜2010年千年寒冬和澳洲大水之故
2011年阿拉伯政局動蕩
煤鐵礦石油價格高漲 造成鋼鐵成本大漲
加上國內工程推動之故
鋼鐵景氣有回升之勢
這一波大盤狂殺
鋼鐵回檔也會相對有限
日週月仍屬上升趨勢
此次回檔修正
正好在週K線和月k線再打雙重或複合底
預計大盤穩盤後
在2011年Q2發動攻勢上攻
2002 中鋼2006 東鋼 2013 中鋼構 2010春源2014中鴻 2038 海光
5009 榮鋼 2027 大成鋼 2030 彰源 2034允強 2031新光鋼
和鋼鐵股景氣高度正相關中鋼子公司的9930中聯資
水資源概念股8936國統 8383千附
農糧概念股1708 東鹼 6508惠光
期貨商股6023寶來期6024群益期
期貨市場多空皆宜 最近期貨選擇權 多空成交量大
空方避險操作的最佳方式
2011年5月3日期交所
將個股期貨標的由市值規模須超過250億元的門坎降到100億元的門坎
由於期貨商股已經整理了12月了
預計有機會上漲
但仍須一個強攻上漲買訊出現才能買進
其它線型由低檔轉強的個股投機性較重
可列入觀察股
3D 光學鏡頭亞光
9949琉園 6208日揚 2477美隆電 2402毅嘉8358金居
高檔高姿態強勢未跌的股票
須觀察後勢如果量縮線型呈現底狀態可列觀察股者
9905大華2369菱生3006晶豪科9914美利達1233天仁