台指選擇權 建立偏空策略
‧統一期貨 2009/05/14 16:29

買權未平倉量為359,463，賣權未平倉量為505,708口，賣/買權未平倉比由1.37上升至1.42，五月合約最大買權未平倉量序列為6800，而賣權最大未平倉序列在6000。當日隱含波動率部份，買權由46.88%下降至32.28%；賣權由41.65%下降至34.25%。
週四，台股持續向下修正，短線上似乎還未有明顯支撐，不過波動率持續下滑，急跌的機率將不會太高，未來預測上，台股可能將持續緩步向下修正，投資建議上，建議投資人建立偏空策略，組合賣權空頭價差策略或是單純賣出深價外買權皆可。