20110301 反彈號角聲中 小兵衝鋒 但空襲警報響起 保守為要
上市大盤 8727.56△127.91 1268.09億
台期指038691△7684818口
電子指數 337.60△6.65881.17億
電子期03335.45 △ 4.15 5818口
金融指數 978.66 △ 14.02 67.59億
金融期03976.4△7.6 7065口
法人進出成交比重資券餘額熱門排行
資料日期：100/03/01 集 中 市 場
投信外資自營商
境內
外國機構
境外
外國機構
境內外僑
境外外僑
合計
買進(億)31.07 0.00 305.69 0.26 10.39 316.34 49.51
賣出(億) 26.30 0.00 286.64 0.58 17.91 305.13 39.89
買賣超(億)4.77 0.00 19.05 -0.32 -7.52 11.21 9.62
全部總計 25.28億
資料日期：100/03/01店 頭 市 場
投信 外資 自營商
買進(億) 3.91 14.36 8.64
賣出(億)6.94 7.52 7.87
買賣超(億)-3.03 6.84 0.77
全部總計4.58億
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上 市 資 券 餘 額
. 融資 融券 當沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
100/03/01 2.92 3,146.68 3,150 506,210 -85,848 263,341
100/02/25 -1.40 3,143.77 -6,952 503,085 78,301 349,189
100/02/24 -4.26 3,145.18 20,033 510,040 33,718 270,888
100/02/23 -26.44 3,149.45 -26,522 490,007 12,681 237,170
100/02/22 -17.33 3,175.91 -34,826 516,529 -45,931 224,489
100/02/21 2.37 3,193.24 -6,646 551,355 -77,833 270,420
100/02/18 -1.63 3,190.85 3,543 558,001 59,363 348,253
商品名稱 月份 前五大 前十大 全市場未沖銷部位
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 201103 15593 16333 -740 23984 25843 -1859 63559
所有月份 18123 19169 -1046 28057 29264 -1207 74628
摩台期 201103 0 0 0 0 0 0 0
所有月份 8 8 0 8 8 0 8
電指期 201103 2101 4446 -2345 2712 4968 -2256 6065
所有月份 2101 4446 -2345 2728 4982 -2254 6252
金指期 201103 2233 4867 -2634 2885 7075 -4190 9175
所有月份 2237 4901 -2664 2889 7109 -4220 9606
非金電期 201103 295 158 137 360 254 106 397
所有月份 295 198 97 406 310 96 508
櫃檯期 201103 171 213 -42 202 228 -26 232
所有月份 184 261 -77 230 284 -54 295
台指買權 201103 192245 162105 30140 268518 231224 37294 584875
所有月份 244549 180461 64088 361170 262817 98353 729829
台指賣權 201103 113831 119432 -5601 175860 175486 374 458065
所有月份 219255 157474 61781 311455 225055 86400 638131
項目 外資 投信 自營商 三大法人合計
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 12288 10760 1528 181 48 133 16123 17169 -1046 28592 27977 615
摩台期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電指期 1093 404 689 0 10 -10 822 1172 -350 1915 1586 329
金指期 809 1054 -245 0 0 0 601 573 28 1410 1627 -217
非金電期 152 69 83 0 0 0 160 188 -28 312 257 55
櫃檯期 0 0 0 0 0 0 151 234 -83 151 234 -83
台指買權 12701 13882 -1181 0 0 0 123801 105866 17935 136502 119748 16754
台指賣權 15606 14640 966 340 0 340 117719 130889 -13170 133665 145529 -11864
期貨走勢
台指期周二上漲76點，收在8691點。價差方面，三月份台指、電子與金融同步逆價差，台指期轉為逆價差至36.56點，電子期轉為逆價差至2.15點，金融期轉為逆價差至2.26點。三大期指以電子期漲1.25%表現較強。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人回補空單2035口，淨空單降至1207口，特定法人加碼多單3833口，淨多單總水位升至5040口。三大法人於現貨市場買超25.60億元，於期貨市場加碼682口多單，最終淨多單水位升至566口，整體而言，三大法人外資淨空單部位降至3553口，空單大幅減碼。
期貨走勢方面，美股續漲，台股不畏韓國緊張氣氛周一休市後周二開盤向上跳空80點，在CEBIT電腦展加持與台幣小升資金流入下，電子類股宏達電在4G手機題材加持下站穩千元股王寶座，iPad2相關概念股再度發效相關個股大漲呼應，傳產則在遠東集團市值突破兩兆與週三將要展開的法說會預期亮眼，也帶動集團類股大漲。金融期則在成交比重僅5%，表現平平。由籌碼面來觀察，三大法人淨部位已轉為中立，現貨也已小幅轉為買超，且在新台幣周二轉升，表示資金流出速度已減輕。由技術面來觀察，站回五日線，上週觸及半年線後出現空單回補情況後已反彈三日，是反彈亦或是回升仍需觀察量能是否能持續擴大，因此後市仍維持先前看法，在季線與半年線間區間整理機會較大，惟請嚴設停損。
類股
強勢多方
短中長線俱為多方 強多上漲格局
股價都在日週月k圖MA60上面 日週月K圖均線上升
塑膠電機鋼鐵通信光電
弱勢多方
短空中長多 回檔整理格局
股價跌破日K圖 MA60 但周月k圖 仍有守住穩MA60之上
短均線下彎 中長均線上升
食品紡織電器化學生技玻璃造紙橡膠汽車
電子半導電零通路營建航運觀光金融貿易
油電其他
弱勢空方
短多中長空反彈打底格局
股價漲日K圖MA60 但周月k圖MA60 仍未有效站上
短均線上升中長均線下降
強勢空方
短中長線俱為空方 強空下殺格局
股價都在日週月k圖MA60下面 短中長均線下彎
水泥電腦通路他電
20110301
盤後綜合評論
毛主席曾說事情正在起變化
沒想到變化是如此劇烈且快的讓人無法應變
還好小弟今天又買進選擇權8600賣權做避險
因為技術線形上壓重重且許多中短均線都是下彎的
雖然期現貨都呈多方反彈強攻態勢
選擇權的未平倉量變化上卻和昨天上週五完全不同
在8500-8900各序列的賣權put留倉出現了增加的態勢
在8400-8900各序列的買權數量開始大幅獲利了結減倉
空方訊號又起
原本20110301的大盤結構和族群的輪動上出現了
許多新的伏兵
這些新竄出的勢利力很有可能是為來2011Q2Q3上攻的新主流的部隊
但因盤勢出現了空方的訊號且晚上國際股市大跌
所以這些新上來的股票不宜追高
正好可以此次下殺來測試這些股票的支撐力道
從中間挑選真正質優的個股來布局
今天的股票短評資料不po
但是會持續追縱
現在空方勢下任何反彈宜減碼
現金為王
但由選澤權未平倉量的最多買權call序列和最多賣權put序列
同時向下
且大盤結構大部類股都呈現中期回檔來看
如果半年線失守下一道防線則是要退到年線位置進行多方的防守
但是大盤的走向仍屬弱勢狀況
就大盤的現貨方面來看
三大法人從年後開盤以來除有一日大買134億外
天天大賣超
若法人不停止賣超進轉賣為買
出現連續幾日的淨買超的話
大盤很難止跌進而有效反彈向上
三月行情的開始
而三月則是以選澤權未平倉量的最多買權call序列和最多賣權put序列判斷
大盤可能會在8300-8900點進行區間振盪
大盤結構而言
各大類股除了塑膠化學通信鋼鐵四個類股仍力守季線之上
其它類股早已跌破季線不是長線走空就是中期回檔
再加上國際政經混亂導致全球市場動盪
現階段仍屬空方優勢
多空力道比 多2空7
不過就長線而言最差的情況
應該會在7800-8000點為跌幅的滿足點
以週k線圖的MA60和月K線圖的MA20
仍屬強勢上升型態
長線多頭格局不變