跳高缺口出現 有機會挑戰5400以上結算
台証期貨 2008-10-14
現貨、選擇權與期貨市場訊息
歐美利多消息激勵多時之後，終於吸引投資大眾的信心，週一美國主要指數反彈幅度達10%以上， 而周一休市的日經225 更是開高15%以上， 韓股也持續反彈。開盤前籠罩著一片樂觀氣氛， 加權指數開高在5321.25 後維持在高檔狹幅整理， 終場上漲271.12 漲幅達到5.40%收在5291.56 點， 類股全面齊揚， 成交量也適時放大到647 億元， 然外資卻賣超62.6 億元。
選擇權市場部分， 指數開高橫收， 狹幅震盪的結果使得10 月成交量萎縮到12 .9 萬口而11 月也僅有2.06 萬口。10 月P/C 比率在0 .47， 買權追多者意願仍是強烈， 而買權5400 的成交量仍達2.03 萬口， 而5400 以上的賣權則幾乎皆以跌停收市， 一來一往的情形對結算行情有所影響，不排除這兩天出現拉高結算的動作。目前11 月隱含波動率部分，買權44%而賣權57%的水準， 屆時盤勢仍是劇烈震盪局面居多。
期貨市場部份， 10 月台指開高在5286 後隨即漲停， 盤中雖有震盪， 低點回到5236， 但終場仍是漲停收市，同時電子期、金融期亦是如此，且10、11 月期指表現相同顯現出短線多方的企圖。成交量因震幅狹隘之故縮到4.03 萬口， 未平倉減少1.2 萬為3.73 萬口、多空雙方都有先行出場的行為。不過在籌碼部份，十大轉為淨多單減少至0.67 萬口，特定法人淨多單減少到0.36 萬口，而三大法人部位的外資亦減少到0.36 萬為1.55 萬口，大戶多單明顯獲利出脫，動能略有減少。然而就市場氣勢而言， 跳高缺口出現後有機會挑戰5400 以上結算。