本帖最後由 gge 於 13-07-12 02:29 編輯
盤後初步數據顯示外資期貨沒有明顯增加多單
自營商倒是在OP大幅度加多
要注意的是期貨已有近24點的實質正價差
下週三結算前是要還回去的
1127166
法人OP籌碼：
壓力： 8169-8180-8186、8209、8233、8248
支撐： 8162-8153、8139-8127-8124、8109、8098-8092-8086-8083、8074
07期剩4個交易日結算，今日收盤已轉成實質正價約24點，摩台則有1.67大點實質正價差
現貨融資大減16.01億到1885.3億，融券減0.02萬張到35.91萬張
自6-25低點以來，融資減約30.8億，融券大增26.5%
去年初現貨6609-8170這段上漲外資總共連續買超1500-1600億
外資在現貨自本波低點連買超20日約1241.4億之後
連續三日瘋狂大幅賣超約440億之後又連二日買超再連續四日賣超
今日又連續三日共大幅買超300.8億，累計為凈賣超144.7億
今日法人OP籌碼C和P的契約均價都隨指數上移，仍都還是P上移幅度較大
自營商P的上移幅度較大，而且維持BP跑在BC上方，外資P價也開始小幅跑到C價上方
自營商的無本生意用SP去BP的比例仍維持，SC去BC的比例則已不再
自營商在OP多單一日增加了6.4萬多口，外資期權籌碼變化不大
今日收盤仍然在外資BC價上方，也在自營商C的多頭價差區間上方很多
自營商的凈SC單顯然是有被嚴重軋到
目前兩大法人的C都是深度價內，而P則是深度價外
外資的大量凈BP可視為純避險：自營商的大量凈SP會像他的SC一樣被軋要是盤大幅回檔
所以下方支撐是頗強的
上個月的6月期也是在結算前4、5日兩大法人的P契約價跑到C契約價上方
之後到結算前維持區間震盪但是結算是在區間上緣
今日現貨量已表態，短均量已成多頭排列，明日量縮無虞最好能整日維持840-890億以上
今日選擇權C在8300以上才是賣方佈局，以下是買方佈局，P是買方佈局
8200以下OI巨減，原來C最大OI的8000已上移到8200
P/C ratio從 1.1x大增到 1.5x
無疑問結算前仍會往上，8200-8300才會是多空爭戰比較激烈的區域