澳洲升息 全球股舞 台指再創新高
‧永豐期貨 2009/10/07 16:46
「大盤走勢」：
週二澳洲央行意外宣布率先調升利率1碼，這也表示全球降息將告一段落，美股展現強勢反彈，也激勵台股早盤跳空開高，直接衝破7600點大關，破今年新高。電子股則逞現漲多休息，以及聯發科9月營收不如預期，盤中一度下殺到7562點，尾盤金融類股在澳洲升息效應下，加上市場傳出陸資若來台點名國泰金、中信金、富邦金，金融股強勢反彈。最終來到7608.66大點。而籌碼面來觀察，自營商與外資同步站在買方，投信轉買為賣，其中外資本日大買96.27億元，使得最終三大法人合計買超98.27億元，帶動加權指數上漲72.61點，收在7608.66點，成交量放大至1614.93億元。
「期貨走勢」：
台指期週三大漲82點，收在7589點。價差方面，四大期指同步為逆價差，十月台指期逆價差收斂至19.66點，電子期逆價差1.15點，金融期逆價差3.61點，摩台期逆價差0.52大點。
而從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人持續佈局淨多單148口，目前淨多單總部位升至8,7568口，特定法人同步增加淨多單267口，淨多單部位升至3,788口，三大法人於現貨市場操作持續站在買方，於期貨市場持續佈局763口淨多單，最終三大法人台指期淨多單水位升至 5,132口，整體而言，大額交易人與法人週三於期貨市場同步進行偏多佈局。
週二美股在澳洲利率意外升息一碼，多數分析師認為全球降息應巳告一段落的利多消息帶動下，大漲131.50點，台指期週三隨即跳空開高81 點，來到7587。盤中電子期上攻無力，由金融期獨挑大樑死守7530點關卡，午盤在電子期買盤重新歸隊，再度拉回到平盤之上，最終小漲82以7589點做收。而從技術面來觀察，台指期週三均線全面向上揚，顯示多方相當強勁，加上美股大漲，買盤追價態度更加堅定，但未平倉量減少1,231口，成交量亦縮到 80億以下，操作上建議7600點壓力區附近多單可先行調節，靜待指數壓回時再進場承接。
「台指選擇權分析」：
選擇權從成交量來觀察，十月份買權集中在7500～8000點；賣權部份集中在6800~7200點。未平倉量的部份，買權OI升至268,914口，最大序列仍在8000點，水位升至47,913口；而賣權的OI升至334,498口，最大序列在7000點，水位為30,689口。未平倉量 put/call ratio由1.19回升至1.24，籌碼面多方力道有開始回溫的跡象。而隱含波動率的部份，十月契約買權平均隱含波動率由27.71降至26.80，賣權平均隱含波動率由29.04降至28.30，買賣權波動率同步下降，其中以買權波動率降幅較大，選擇權操作上建議維持佈建買權多頭價差部位。
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