本帖最後由 頑石 於 15-07-28 16:54 編輯
通常做期貨的人，因為了解到選擇權是期貨的避險單
因此都會試圖研究主力在選擇權的布局，然後以此找出做期貨的支撐及壓力，
像有的人會認為CALL的最大留倉部位就是壓力，而PUT的最大留倉部位是支撐。
研究外資OP成本，不是為了做選擇權，而是藉此提供隔日期貨當沖的壓力及支撐。
外資在OP的布局，並無多大變化，仍然偏空，用選擇權留倉金額換算大台口數，約做空7598口。
7/28 外資OP成本
BUY PUT870216.42億----壓力2
SellCALL85630.85億----壓力1
BuyCall85151.63億----支撐1
SellPUT 83768.05億----支撐2
如果對各位有用，請給點認同獎勵，每天公布外資OP留倉成本