台指選擇權 建構價差策略站買方為宜
‧統一期貨 2009/11/05 16:55
買權未平倉量為378,796口，賣權未平倉量為369,328 口，賣/買權未平倉比由1.01上升至1.03。11月合約最大買權未平倉量序列為8000，而賣權最大未平倉量序列為7200。在當日隱含波動率部份，買權隱含波動率由21.59%下降至20.86%，賣權隱含波動率由23.97%下降至23.57%。
週四台股壓回至10日線下，呈小跌震盪。K線型態再度出現十字線，顯示多空雙方在此價位區間皆無追價意願。而波動率持續下降，但賣權的建倉較為積極。目前指數仍於區間內游移，若震盪區間持續壓縮，建議在波動率於低檔之際，建構價差策略站買方為宜，以鎖定風險。
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