本帖最後由 頑石 於 15-08-31 16:02 編輯
說明:
通常做期貨的人，因為了解到選擇權是期貨的避險單
因此都會試圖研究主力在選擇權的布局，然後以此找出做期貨的支撐及壓力，
像有的人會認為CALL的最大留倉部位就是壓力，而PUT的最大留倉部位是支撐。
研究外資OP成本，不是為了做選擇權，而是藉此提供隔日期貨當沖的壓力及支撐。
在空方勢，首重壓力，因為支撐都會屢次被跌破，低點還有更低，
所以要注意的是壓力何時被站上，表示空方行情被逆轉 。
反之，在多方勢要注意的是支撐何時被跌破，表示多方行情被逆轉。
因為外資的OP佈局是動態調單，一般的情況下，行情大都在壓力支撐間震盪。
外資今日在期貨減碼多單目前大小台約做多2萬多口，而OP的布局空方有將近30億，
用選擇權留倉金額換算大台口數，多空淨額約做空13282口。
只能說這作多行情，外資也驚驚怕，因此在OP壓了很多空單避險。
期權相抵，外資也僅僅7千多口的多，一天就可逆轉，
期貨作多的朋友，要留倉最好也用OP避險。
8/31外資的OP成本
BUY PUT830026.5億----壓力2
BuyCall80013.77億 ----壓力1
SellCALL 79454.6億----支撐1
SellPUT7646 14.05億 ----支撐2
如果對各位有用，請給點認同獎勵，每天公布外資OP留倉成本