歐洲銀行業監管委員會：受測試銀行將在最糟情況下蒙受5660億歐元損失
歐洲銀行業監管委員會23日公布了銀行壓力測試中的一些重要數據，其中，受測試銀行將在最糟糕情況下蒙受5,660億歐元損失。
綜合媒體7月23日報導，歐洲銀行業監管委員會(Committee of European Banking Supervisors，簡稱CEBS)23日表示，若出現壓力測試中假設的最糟糕情況，接受測試的91家銀行總共將蒙受5,660億歐元損失。
該委員會表示，將歐盟經濟二次溫和衰退和國債市場再度劇烈波動的假設結合起來之后，91家受測試銀行的一級資本充足率平均達到9.2%，較6%的合格線高出3.2%，只有7家銀行沒有達到該標準。
CEBS指出，在這9.2%的一級資本充足率當中，有1.2%是2008年金融危機過后政府向銀行注資1,970億歐元的功勞，政府支持是受測試銀行資本結構中不可或缺的一部分。
這91家銀行的總資產占歐盟銀行業資產的比重超過65%，在各自國家中所占比重也超過50%。
CEBS假設的銀行損失主要集中於貸款帳戶，而非在此次測試結果公布之前數周受到密集關注的國債投資帳戶。
CEBS表示，在歐元區經濟2010年零增長、2011年萎縮0.4%的情況下，受測試銀行將出現4,728億歐元減值損失，同時將出現259億歐元交易損失。相當於這兩年間受測試銀行的公司貸款將累計損失4.4%，零售貸款損失2.1%。與之相比，2009年這些銀行在公司貸款和零售貸款帳戶的平均損失分別為1.5%和0.8%。
此外，CEBS估計這些銀行交易帳戶中所持國債可能在最糟糕的情況下出現389億歐元損失，但在資產負債表中計入長期資產、持有至到期日的國債沒有接受評估。
CEBS在其假設的主權風險沖擊中模擬了銀行在四五月份國債市場劇烈波動時期的處境，它是假設3個月期貨幣市場資金利率普遍上揚1.25%，并假設10年期國債收益率也普遍上揚0.75%。而后CEBS根據各國國債的歷史波動率估計出了銀行在這些國家國債投資中將承擔的損失，其中，在最糟糕的情況下，持有希臘國債的銀行將損失23.1%，持有西班牙國債將損失12.3%，持有葡萄牙國債將損失14%。
但是壓力測試模型并沒有明確作出出現主權違約的假設，這反映出一種政治信念，即歐盟，尤其是歐元區成員國無一可能違約。