台指期空方仍勝一籌 偏弱震盪格局
台証期貨 2009-02-05
現貨、選擇權與期貨市場訊息
美股漲跌互見， 日韓以小跌收市。加權指數開平於4 38 0 後偏弱震盪，上下僅有60 點的空間， 終場下跌26. 7 2 點收在43 63. 25 點。成交量55 5 億元， 類股中以鋼鐵、航運逆勢上揚，其他則小跌作收表現不佳， 今日收上影線小黑K 棒， 且連續幾天以來雖收在週線之上， 但明顯受制於月線和季線的壓力， 量能未出之前不宜過度進場。
選擇權市場部分， 台指上下震盪， 交易量增至2 8. 1 萬口的水準， P/ C 比率略降至0.7 7，作多氣勢稍有增加。買權以450 0 的3. 4 萬口最高，且4 400 - 460 0 間都出現2 萬口以上的水準，賣權則於4 100 的2. 7 萬口， 同樣於40 0 0-42 00 間出現2 萬餘口， 雙方交易皆有開始集中的現象。未平倉量分布在4 000 -46 00 之間， 隱含波動率增減互見、買權37 .2%而賣權為43. 7%。
期貨市場部份，相較於現貨的情況台指期開盤後弱勢許多，開於43 15 後於4333 -42 86 間整理， 中場過後向上攀升到4 389， 尾盤仍是回拉最後以- 82 點收在427 0， 逆價差擴大到93點。成交量8.22 萬口未平倉量略減到6.75 萬口。金融期跌勢相當收於4 92. 2 點。電子期較弱-2 .6%收於1 68. 35， 相較之下表現疲軟。台指籌碼部份， 十大淨多單0.8 3 萬口， 特定法人淨多單於2.32 萬口， 三大法人為1. 58 萬口， 多單仍繼續進場佈局。從台指期日線圖分析，週三時雖收歛逆價差但週四卻又再度擴大， 且K 線拉出長上影線顯示空方仍勝一籌， 預估盤勢仍是偏弱震盪格局。
<本帖最後由 wang 於 2009-02-05 18:30 編輯 >