台指選擇權 建議組多頭價差策略部位
統一期貨 2008-10-21
週一買權未平倉量為229,704口，賣權未平倉量為109,457口，賣/買權未平倉比由0.46上升至0.48。十一月合約最大買權未平倉量序列為5500，而賣權最大未平倉量在4600。當日隱含波動率部份，十一月買權由50.47%下降至44.75%；賣權由56.08%上升至50.87%，波動率大幅下降。
週二，台指期在平盤附近震盪，雖早盤多頭有意攻堅，但仍不敵賣壓，投資建議上，近期預期波動率將持續下降，可由買方轉為賣方較為有利，盤勢上中性偏多看待，操作上建議組多頭價差策略部位。