台指選擇權 宜組成多頭價差策略來因應
‧統一期貨 2009/11/12 16:31

買權未平倉量為411,278口，賣權未平倉量為444,301口，賣/買權未平倉比由1.08下降至0.81。11月合約最大買權未平倉量序列為8000，而賣權最大未平倉量序列為7200。在當日隱含波動率部份，買權隱含波動率由18.63%下降至16.55%，賣權隱含波動率由22.37%下降至21.36%。
週四加權指數維持多頭慣性向上跳空14點開高，但盤中卻僅僅只有上下51點的振幅，成交量持續溫和放大至1100億之上，仍較有利多頭持續上攻的態勢。在操作建議上，宜組成多頭價差策略來因應。
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