中文名稱：風險值(VAR)
英文名稱：Value at Risk(VAR)
名詞定義：是指在一主觀給定的信賴水準下，衡量某一目標期間中，因市場環境變動的緣故，使某一投資組合或部位所可能發生的最大損失期望值，做為投資風險評量依據。
計算公式：無
使用方式：損失與盈餘是一種均等的現象，所以，風險值的計算皆在常態分配的假設下。
例如：針對選擇權計算其風險值，而衍生部位計算方式就JP MORGAN，有Delta法及較為精確的Delta Gamma Method。
常用的計算方法有三種：變異數—共變異數法(Variance–Covariance)、歷史模擬法(Historical Simulation)及蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Stochastic Simulation)。
資料頻率：日
資料來源：TEJ股價資料庫
相關名詞：無相關名詞解釋
應用模型：‧認購權證VAR計算器
備註：無