很多人都會去看三大法人的多空部位來決定期貨多空的走勢，只是看了老半天卻常常被修理，明明多單比較多，為什麼還要殺下來，明明空單比較多卻又被硬拉上去，這到底是怎麼回事呢?姑且不論它們下甚麼樣的組合單，把問題簡單化來看，單純看期貨的變化，得到這樣的數據，說實在的，你可曾想過會有這麼戲劇化的不同感受嗎?
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首先看到這一張表，沒有想到吧，才開始做五月的期貨，人家外資的部位已經是淨利一堆了，反觀我們的自營商，居然是空單大量佈建在低點 ，卻又追漲建立的一屁股的多單倉，還沒開打就輸了一半，真的很特別。
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這一張表更赤裸裸的把外資的走法表現出來，原來是順著盤勢在走，多空同步在作，但是留比較多的多單ㄡ