期：980518
資料來源：期交所
選擇權市場動態 市場總量：
總成交量增減
365150+10419
買權總成交量174318
賣權總成交量190832
買權 未平倉量370116
買權 隱含波動率33.84%下降至29.53%(全市場)
賣權 未平倉量526178
賣權 隱含波動率39.13%下降至33.52%(全市場)
價平至價外三檔買權隱含波動率31.94%(平均值)
價平至價外三檔賣權隱含波動率36.95%(平均值)
未平倉（OI）：
OI增減
896294+27133
五月合約買權成交量排行
排行商品口數結算價漲跌幅OIOI增減時間價值Delta隱含波動率歷史波動率
16600買權29621口65.006.56%16313-198-16.760.4731.33%35.20%
26500買權28022口115.0016.16%11554-1060-15.930.6328.81%35.20%
36800買權24307口15.00-21.05%32840+5-11.670.1933.84%35.20%
五月合約賣權成交量排行
排行商品口數結算價漲跌幅OI OI增減時間價值Delta隱含波動率歷史波動率
16400賣權34767口24.00-70.00%24030+4119-12.58-0.2236.02%35.20%
26300賣權22545口10.50-77.66%18296+3008-8.51-0.1237.20%35.20%
36500賣權20485口52.00-58.40%10484+3786-15.64-0.3635.97%35.20%
排行商品口數價位漲跌幅OI增減
16400賣權34767口24.00-70.00%+4119
26600買權29621口65.006.56%-198
36500買權28022口115.0016.16%-1060
46800買權24307口15.00-21.05%+5
56700買權23348口35.00-%-5057
66300賣權22545口10.50-77.66%+3008
五月合約成交量排行
註：漲跌幅依收盤價計算
五月合約收盤價變化 五月合約未平倉量變化
昨日今日
加權現貨6489加權現貨6578
台指期貨6476台指期貨6561
價差-13價差-17
摩根現貨237.64摩根現貨241.33
摩根期貨237.10摩根期貨240.60
價差-0.54價差-0.73
電子價差+0.3電子價差-0.97
金融價差-0.3金融價差+0.6
昨日今日增減
台指期4269537293-5402
電子期45193689-830
金融期50484566-482
前日昨日增減
摩台期156360146404-9956
 盤勢分析 （選擇權）
買權未平倉量為370,116，賣權未平倉量為526,178口，賣/買權未平倉比維持在1.42，五月合約最大買權未平倉量序列為6800，而賣權最大未平倉序列在6100。當日隱含波動率部份，買權由33.84%下降至29.53%；賣權由39.13%下降至33.52%。週一，台股仍然震盪走高，多頭仍然力守平盤之上，終場收至高點，量能也控制得宜，整體來說為震盪盤漲格局，買權及賣權之波動也雙雙下跌，操作建議上，由於接近結算，建議投資人站在賣方賺取時間價值，逢高賣出買權，或逢低賣出賣權皆可。
 盤勢分析 （期貨）
多頭抽中福神卡，利多加持利空絕緣
週五美國公佈的經濟數據多空摻半，美國勞工部周五公布，美國4月消費者物價指數持平，較去年同期則下降 0.7%，創 54 年來最大降幅。紐約製造業 6 個月未來展望指數自 33.1 上升至 43.8，為2007年10月以來最高數字。密西根大學5月消費者信心指數自65.1上升至67.9，優於預期的67.0。台股受到中國在海峽論壇大會提出八項惠台措施利多影響，上漲88點，漲幅1.37%，k線以下影陽線做收，成交量為1664億元。
期指部分，台指期上漲86點，逆價差16點，K線以中紅做收。電子期終場上漲2.3點，逆價差0.97點，K線以中紅棒做收。金融期上漲19.6點，K線以長紅棒做收。四大期指雖然皆站穩五日均線，但是日KD指標仍處於漲多拉回格局，因此在四大期指未過上波高點前，預估盤勢以高檔整理機率較高。
綜觀當日盤勢，517大遊行未出現超乎市場預期的脫軌行為，再加上中國在海峽論壇大會提出八項惠台措施利多影響，使得台股一枝獨秀，相對較亞股來得強勢。在期貨籌碼面部分，自營商多單加碼619口，投信空單回補314口，外資淨部位由空翻多，當日多單加碼3500口。在投資建議上，若能突破5/11上波高點，則表示整理結束，另一波多頭攻勢將展開。未突破上波高點前，則以高檔整理格局視之。