日期：980609
資料來源：期交所
選擇權市場動態 市場總量：
總成交量增減
512315+146008
買權總成交量247379
賣權總成交量264936
買權 未平倉量337558
買權 隱含波動率29.28%上升至31.74% (全市場)
賣權 未平倉量323087
賣權 隱含波動率31.38%上升至32.33% (全市場)
價平至價外三檔買權隱含波動率32.465%(平均值)
價平至價外三檔賣權隱含波動率34.18%(平均值)
未平倉（OI）：
OI增減
660645+25139
六月合約買權成交量排行
排行商品口數結算價漲跌幅OIOI增減時間價值Delta隱含波動率歷史波動率
16700買權36098口38.00-66.37%19996+8868-4.090.1732.62%35.47%
26600買權30715口60.00-62.50%14407+6807-5.330.2732.14%35.47%
36800買權28567口23.50-68.67%18961+1356-2.820.1033.19%35.47%
六月合約賣權成交量排行
排行商品口數結算價漲跌幅OI OI增減時間價值Delta隱含波動率歷史波動率
16500賣權48151口182.00127.50%19404-5764-5.96-0.6133.48%35.47%
26400賣權42761口125.00135.85%18861-2900-6.20-0.4732.96%35.47%
36300賣權39808口85.00157.58%20866+2432-5.68-0.3333.77%35.47%
排行商品口數 價位漲跌幅OI增減
16500賣權48151口182.00127.50%-5764
26400賣權42761口125.00135.85%-2900
36300賣權39808口85.00157.58%+2432
46700買權36098口38.00-66.37%+8868
56600買權30715口60.00-62.50%+6807
66200賣權28732口56.00173.17%+2160
六月合約成交量排行
註：漲跌幅依收盤價計算
六月合約收盤價變化 六月合約未平倉量變化
昨日今日
加權現貨6628加權現貨6414
台指期貨6643台指期貨6413
價差+15價差-1
摩根現貨241.37摩根現貨233.9
摩根期貨241.60摩根期貨234
價差+0.23價差+0.1
電子價差-0.02電子價差-0.23
金融價差+4.2金融價差-1.9
昨日今日增減
台指期4153844226+2688
電子期55555698+143
金融期42294391+162
前日昨日增減
摩台期145683143930-1753
 盤勢分析 （選擇權）
買權未平倉量為337,558口，賣權未平倉量為323,087口，賣/買權未平倉比由1.09下降至0.96，六月合約最大買權未平倉量序列為7000，而賣權最大未平倉序列在6000。當日隱含波動率部份，買權由29.28%上升至31.74%；賣權由31.38%上升至32.33%。週二，大盤仍是開低走低，台股相當弱勢，不但低接買盤疲弱，現貨停損停利賣單更不斷湧現，造成台股格局上向空頭傾斜，未來預測上，台股雖然疲弱，但短線上可能會有反彈力道，操作建議上，建議投資人不過度追空，逢高則點賣出深價外買權。
 盤勢分析 （期貨）
空頭怒了踢爆台股，打得多頭變軟蛋
美股週一金融股成為觀盤重心。壓力測試判定資本不足的10家美國銀行，周一為遞交增資計劃的最後期限。美國銀行、摩根士丹利等銀行的增資金額均已符合或超越政府目標，金融股支撐美股由開低走高，終場小漲。加權指數開平走低，收長黑k，兩根長黑將台股打回原型，下檔支撐在5/4日第二根漲停的缺口，從5/4至昨日為止，大盤整體融資水位增加540億元，一旦此缺口跌破，則5月進場的融資全部套牢。屆時籌碼停損壓力，將使回檔幅度加大。
期指部分，台指期下跌232點，逆價差1點，K線收長黑K，兩根長黑確認月線跌破的有效性，下檔季線支撐目前乃在6000點緩步上升。電子期終場下跌8.05點，逆價差為0.23點，K線收長黑K，短天期均線全部彎頭向下。金融期下跌41.2點，逆價差1.9點，K線收長黑K線，五日均線下穿二十日均線，為四大指數中最弱勢者。
綜觀當日盤勢，台股之前超漲，現在自然是比其他亞股疲軟。連二日長黑K，使得週KD在本週高檔翻成死亡交叉的機率大為提高。在期貨籌碼面部分，自營商多單加碼507口，投信空單增加292口，外資空單增加4064口。雖然外資在現貨市場僅小幅賣超28億元，但是在台指期放空的期貨市值為52.6億元，投資人宜小心謹慎。在投資建議上，加權指數反彈至月線，可以建立空單部位。