整體波動率由低檔開始反彈 宜組成多頭價差策略
‧統一期貨 2009/11/23 16:55

買權未平倉量為225,436口，賣權未平倉量為279,557口，賣/買權未平倉比由1.31下降至1.24。12月合約最大買權未平倉量序列為8400，而賣權最大未平倉量序列為7200。當日隱含波動率部份，買權隱含波動率由20.22%小幅至20.69%，賣權隱含波動率由23.72%上升至28.72%。
週一，加權指數向上跳空7點開盤後，整日上下振幅卻僅有43點，目前暫時受壓於十日均線之下，但就期貨價差由負轉正及電子期領先重回五日均線之上，仍較有利多方，以及整體波動率由低檔開始反彈，宜組成多頭價差策略。
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