禪悟空 發達集團副總裁
來源:期天大勝   發佈於 2009-05-19 23:48

980519選擇權市場動態

日期:980519
期交所
選擇權市場動態 市場總量:
總成交量增減
536454+171304
買權總成交量268799
賣權總成交量267655
買權 未平倉量345801
買權 隱含波動率39.53%下降至22.38% (全市場)
賣權 未平倉量552673
賣權 隱含波動率33.52%下降至30.59%(全市場)
價平至價外三檔買權隱含波動率36.73%(平均值)
價平至價外三檔賣權隱含波動率29.77%(平均值)
未平倉(OI):
OI增減
898474+2180
五月合約買權成交量排行
排行商品口數結算價漲跌幅OIOI增減時間價值Delta隱含波動率歷史波動率
16800買權65986口19.5030.03%31617-1223-14.520.2334.39%35.22%
26700買權54559口53.0053.62%16310-8045-18.620.4136.68%35.22%
36600買權31153口115.0076.92%11190-5123-18.220.6242.61%35.22%
五月合約賣權成交量排行
排行商品口數結算價漲跌幅OI OI增減時間價值Delta隱含波動率歷史波動率
16700賣權42003口61.00-64.53%9587+8472-18.34-0.5817.51%35.22%
26600賣權34517口25.00-75.49%9769+3410-17.95-0.3724.32%35.22%
36800賣權25042口126.00-50.59%3479+2153-14.24-0.760.00%35.22%
排行商品口數價位漲跌幅OI增減
16800買權65986口19.5030.03%-1223
26700買權54559口53.0053.62%-8045
36700賣權42003口61.00-64.53%+8472
46600賣權34517口25.00-75.49%+3410
56600買權31153口115.0076.92%-5123
66900買權28196口5.50-8.33%+3645
五月合約成交量排行
註:漲跌幅依收盤價計算
五月合約收盤價變化 五月合約未平倉量變化
昨日今日
加權現貨6578加權現貨6656
台指期貨6561台指期貨6693
價差-17價差+373
摩根現貨241.33摩根現貨245.10
摩根期貨240.60摩根期貨245.40
價差-0.73價差+0.30
電子價差-0.97電子價差+1.14
金融價差+0.6金融價差+2.9
昨日今日增減
台指期3729328151-9142
電子期36892637-1052
金融期45662800-1766
前日昨日增減
摩台期146404146217-187
 盤勢分析 (選擇權)
買權未平倉量為345,801,賣權未平倉量為552,673口,賣/買權未平倉比由1.42上升至1.60,五月合約最大買權未平倉量序列為6800,而賣權最大未平倉序列在6000。當日隱含波動率部份,買權由39.53%下降至22.38%;賣權由33.52%下降至30.59%。週二,台股開高後於高檔震盪,午盤之後迅速向下修正,整體量能稍有過熱的跡象,整體來說為震盪盤堅格局,買權及賣權之波動率繼續雙雙下跌,未來預期上,要大跌機率並不高,中性偏多看待,操作建議上,建議站在賣方的投資人可獲利了結。
 盤勢分析 (期貨)
空頭抵抗,無礙趨勢
美股在消費類股及金融股領漲帶動下,四大指數全線走高。全國住房建築商協會(NAHB)後市公佈的住房建築商信心數據數據進一步提振了消費類股。NAHB公佈,5月份單戶型住房銷售信心指數連續第二個月上升,並創下2008年9月以來的最高水平。台股受到美股大漲激勵,上漲77點,漲幅1.18%,k線以K做收,成交量放大為2187億元。
期指部分,台指期上漲131點,正價差37點,K線以黑色十字線做收,收盤價雖創新高價,可惜未能站上上波高點之上,顯示空頭抵抗力道增強。電子期終場上漲5點,正價差1.14點,K線以下影陰線做收,雖然收盤價創新高,可惜美中不足的是最高價未能突破5/5日黑K高點。金融期上漲31.4點,K線以吊高線做收。四大期指,今日皆遭遇空頭抵抗,若今日高點再遭突破,則表示空頭抵抗失效,多頭將再走一波的機率大。
綜觀當日盤勢,在美股大漲帶動下,亞股全面大漲,雖然四大期指當日K線型態呈現空頭抵抗,此乃急漲後正常現象,唯隔日不宜向下跳空。在期貨籌碼面部分,自營商多單減碼1032口,投信空單回補192口,外資多單減碼2658口。在投資建議上,在5/14日上波低點支撐未跌破前,整體格局對多方相對有利。

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