台指期昨（11）日午盤之前爆出大量，指數一度衝上9，500點關卡，終場期現貨正價差收斂到17.78點，但仍維持不小的正價差，且選擇權波動率下滑，市場風險意識有減緩的跡象。
在選擇權方面，2月合約買權的交易區間集中在履約價9，500至9，800間交易，賣權部分則集中在履約價9，200至9，500。買權OI最大履約價維持在9，800，有47，800口；而賣權OI最大履約價亦維持在9，000，有35，208口。2月合約未平倉量比例（P/C Ratio）維持在1.25，支撐力道仍大於壓力。
在選擇權部位方面，外資多空勢力比上升至1.01，部位調整以增加Sell Put策略為主；而自營商的多空勢力比亦上升至1.27，以減少Sell Call部位為主要的調整策略。外資目前在期貨部位的留倉部位仍偏多，對台股後市看法依然樂觀。
昨日VIX值下降至12.69，仍高於歷史均值12.22，盤面上氣氛持續對空方有利。由於2月合約時間價值遞減速度加快，故操作上宜以收權利金的價差策略因應。