本帖最後由 chen2929 於 15-10-08 17:01 編輯
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，10月份買權集中在8600點，賣權集中在8300點。未平倉量部份，買權大量區至8700點，而賣權大量區至8000點。全月份未平倉量put/call ratio由1.38降至1.22，反應選擇權結構持續朝中性偏多格局發展。10月買權平均隱含波動率由13.99%降至13.52%，賣權平均隱含波動率由19.80%降至18.82%，買賣權同步下降，週四指數黑紅K作收但仍收在季線之上，操作上建議逢拉回於8200-8500點以買權多頭價差策略因應。
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