本帖最後由 以上帝之名 於 12-06-18 11:13 編輯
6/18波動率上升做買方!
歐洲即將亮牌--->賭多還是看空?
證所稅 100日政治鬧劇落幕--->賭多還是看空?
谷超變超強颱風 慎防超大豪雨--->賭多還是看空?
中央氣象局主任警告：這次真的滿強的！防八七水災重演！
開宗明義: 《無知》不是《錯》；但若帶它進到市場，就是一種《罪過》。
台指選擇權(TXO)
選擇權 的最高境界：大盤（ＴＸ）漲、跌、盤...照樣能賺錢(獲利)。
選擇權 應用到巧妙處：無須看指數（大盤）來操作、交易。
選擇權 的特性(之應用)：
一、ＴＶ的耗損性 定律（教科書、台面上沒有的東西）
二、Delta(履距值)的變化（價差交易、套利）
三、價平、價內外的影響
四、次月、當月期初、期中、期末對上述三項的影響。
交易 選擇權 方式：須 隨著上述四者.....作出適切的《調整》，以達《最佳化》。
論述：
一、《買方風險有限、獲利無限》是最大的期貨商式的謊言。
就這十年來….只有二顆子彈(暫時性的)外，大盤皆處於《區間》游走，月月結算….而大莊家；每個月有數十億《歸零糕》入帳。
所以事實是：《買方獲利有限、風險無限》。
二、賣方…有的是(多的是)策略單…..可 有效限制風險 無限上崗。
壹：Excel 之DDE
透過 撰寫 Excel 程式可..... 與期貨商提供的AP看盤軟體，作盤中及時的ＤＤＥ連結。
可試算亦可隨時監控《及時損益》
貳：作莊 交易模式
起手式：先Ｓ(CALL 或 PUT)或ＳＣ＆Ｐ
第二式：…..創造出的盈餘；提撥部份、轉投資作買方或組成策略單。
第三式：期末結算前三日（或結算當天），作買方或作買權Ｘ頭價差或作賣權Ｘ頭價為主。
第Ｘ式：
參：當冲單 的技法
搭配型態、技術分析…. 今日事今日畢( 留娼過夜、代價 往往….超出預期 )
肆：PUT一般價格高於CALL的特性《避險的需求》
伍：特殊事件(情事)：暫時性的造成ＴＶ（Ｃ＆Ｐ）双漲….. 肇於《避險的需求》。
陸：系統（Ｅｘｃｅｌ）合理價的應用及算法
柒：期交所ＯＰ保証金的算式
捌：進入交易（教學）
策略單的應用及時機與其最大損益及二平的計（估）算
玖：期貨搭ＯＰ的問題您是法人嗎？ANS 不是 那就略過 ><
拾：可能的話….加入《盤中實戰班》、同進退，至少比較有機會《保平安》
《無知》不是《錯》；但若帶它進到《市場》，就是一種《罪過》。
結論：選擇權的世界博大精深永遠沒有畢業的一天互勉之
領悟：
之所以... 堅持..守在《台指選擇權》
其一是它提供了一個《Buffer》；類似《美式足球》的護具... 可供衝擊。
其二 是 我不願意花太多時間....浪費在市場 (交易)，錢～要賺得從容、優閒...雲淡風輕！<>
十誡 ：離此之外，泰半 繁枝末節！
一丶《交易》從來都不是一件簡單的事。
二丶贏家之所以勝出，除專業外；在於有所《取捨》。
三丶千金難買《早》知道；交易難在盤中 清醒在盤後。
四丶《消息》不在消息本身，而在《市場、作手》如何作出回應。
五丶就波段的買家言：超跌即是最大的利多，超漲便是最大的利空。
六丶《停損》，就是寧可掉了《餌》，也不要《失身》！
七丶趨勢：之檢視在多，壓會過（高有新高，低無低）；走空，支會破（高無新高，低有低）。
八丶《技術分析》是一門資金與股票變動的《科學》，揉和了時間／空間／人心。
九丶型態：所有的《技術分析》都只是在試著描述、解釋型態（宇宙），
也可說為《所有的技術分析》所論述的，都只是型態的一部分；而型態（宇宙）一向《存在》．
十丶《飛翔》於遼闊的海上，是《孤獨》的；當各位跟不上腳程時，我也只好《單飛》了！
期貨OP波段
資金控管
沒有1000萬不要做期貨OR選擇權，否則輸錢會賠掉妳一生的幸福，
總資金1000萬做100萬
(1)--->小台10口做3口，資金約30萬
(2)--->SP.須深度價外次月! 10口做3口，資金約30萬
(3)--->SC.須深度價外次月! 10口做3口，資金約30萬
(4)--->BC價外次月 100口做10口，資金約10萬
(5)--->BP價外次月100口做10口，資金約10萬
策略
(1)--->次月先SC後 SP，先SP後 SC
(2)--->被套改近月空小台，買小台
(3)--->再被套改次月BC，買BP
期貨OP當沖
一天限交易2次，
第1次做錯方向，
第2次改反向單
例如:
期貨
正向單--->多
期貨--->7040多，7220停損
反向單
期貨7060反空，7280停損
正向單--->空
期貨--->7260空，7280停損
反向單
期貨7240反多，7220停損
OP
正向單--->多
期貨7040多===>SELLPUT，期貨7220停損
反向單
期貨7060反空===>SELL CALL，期貨7280停損
正向單--->空
期貨--->7260空===>SELL CALL，期貨7280停損
反向單
期貨7240反多===>SELLPUT，期貨--->7220停損
op籌碼.
拉回找買點.
7075不破拉高結算，結算，7075-->7125
盤中自己找點位支壓BC， BP，
盤中恕不回應，謝謝!
壓支
70757022
71076997
71596948
壓72297301
支70867014
壓支
7156
7136
7104
7084
壓支
7205
7182
7019
6996
7394 大空點
7152 小空點
7115 多點
7095 空點
6960 大多點
6718 小多點
7355 大空點
7207 小空點
7140 多點
7120 空點
7109 大多點
6961 小多點
7月BP6100續抱
6月BCOR BP 下星期一再加碼
規劃圖1
6/18跌6/19大漲6/20大跌
規劃圖2
6/18漲6/19大跌6/20大漲
6月7月未過壓力7260，
6月7月結算下看支撐7060，6960，6860，
7月8月9月未過壓力7400，
7月8月9月結算下看支撐7400，7100，6800，6500，6200，
7月8月9月SC 7400，BP 6400
7月BP6100停損出場
6月BC沒動作明天再進場
7月SC 沒動作後天再進場