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來源:期天大勝
發佈於 2011-06-11 16:33
永豐期貨台指選擇權盤後-空方閃電大反擊,多頭退守季線
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「大盤走勢」:
類股方面以觀光(-2.97%)與生醫(-2.48%)及電子(-2.17%)表現最為弱勢。由籌碼面來觀察,三大法人六月份開倉至今轉為賣超至167.52億元。終場加權指數下跌163.12點,收在8837.82點,成交量增加至1118.07億元。
「期貨走勢」:
台指期周五下跌200點,收在8829點。價差方面,台指、電子與金融同步轉為逆價差,其中台指期轉為逆價差至8.82點,電子期轉為逆價差至0.72點,金融期轉為逆價差至1.46點。三大期指以電子重挫收長黑K,表現弱勢。
從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人大幅減碼多單4314口,淨多單水位降至4534口,特定法人加碼空單839口,淨多單總水位降至9058口。三大法人於現貨市場賣超180.87億元,於期貨市場大幅加碼5425口空單,最終淨多單轉為淨空單水位至4451口,整體而言,三大法人外資淨多單轉為淨空單部位至2864口,籌碼面偏空。
期貨走勢方面,本週週k線收跌241點,本週台股歷經國際股市利空不跌,卻在美股翻紅後開始補跌。台指期週五開高走低,美股週四漲幅近0.7%但期貨開盤只上漲0.4%即透露不尋常氣氛,現貨開盤後台股人氣指標宏達電直接開低更預告著盤勢的變化,盤中宏達電跌停更引發多頭信心潰散,終場台股大跌163點,帶量一舉貫破8900~9100點的整理區間。由技術面觀察,週五帶量長黑一舉跌破短中期均線,配合成交量放大至1100億,盤勢再度轉為空方有利。且三大法人籌碼全面翻空,週五正價差轉為逆價差,多方節節敗退,退守季線支撐。由籌碼面來觀察,三大法人全面翻空,現貨市場大幅賣超180億元,週三是台股結算日,本週行情預料會劇烈震盪,操作上將更添難度,建議仍採8600~9100點間區間操作,並請嚴設停損。
「選擇權分析」:
選擇權從成交量來觀察,六月份契約買權集中在8900~9100點;賣權部份集中在8700~8900點。未平倉量的部份,買權OI升至676776口,最大序列至9200點,水位降至84810口;而賣權的OI則是降至738536口,最大序列升至8700點,水位升至51500口。未平倉量put/call ratio由1.21降至1.09(-10.45%)。買權平均隱含波動率由12.81升至13.58(+5.80%), 賣權平均隱含波動率由15.89降至14.87(-6.62%)。由未平倉判斷壓力支撐在8700與9200將可視為短線辨別多空參考