永豐期貨台指選擇權盤後－權值股抗跌外資空單回補完畢低點浮現
2011/08/08 19:09 鉅亨網 鉅亨台北資料中心
「大盤走勢」：
類股方面以生技(-5.91%)與造紙(-6.58%)類股表現最為弱勢。由籌碼面來觀察，三大法人八月份開倉至今賣超至950.41億元。終場加權指數下跌300.33點，收在7552.8點，成交值放大至1675.89億元。
「期貨走勢」：
台指期週一下跌210點，收在7555點。價差方面，八月份台指與電子同步轉為正價差，其中台指期轉為正價差至2.2點，電子期轉為正價差至0.26點，金融期轉為逆至1.06點。三大期指均大跌收長黑K。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人加碼空單605口，淨空單升至9647口，特定法人回補空單11687口，淨多單總水位升至3889口。三大法人於現貨市場賣超335.57億元，於期貨市場回補2446口空單，最終部位淨空單降至11339口，整體而言，三大法人外資空單降至834口，籌碼面轉為中性。
期貨走勢方面，受到美在盤後遭信評調降評等後，亞股率先反應其效應，台指期早盤開出小黑後在道瓊電子盤大跌2%下，台韓全面崩跌，金融期盤中跌停，所幸在尾盤外資15000空單回補拉出一波反彈走勢並在日線拉出一長下影線，短線在此出現了支撐。由技術面來觀察，短線大盤五日線乖離加大，來到568點，且台指期也爆出26萬口的換手量，再向下探底的機會降低，因此在操作上，短線在外資空單回補完畢預期會有回補前波缺口的反彈行情，操作上轉為中性，在7300~7800間區間操作為宜並請嚴設停損。
「選擇權分析」：
選擇權從成交量來觀察，八月份契約買權集中在7900~8100點；賣權部份集中在7400~7600點。未平倉量的部份，買權OI升至1039715口，最大序列至9000點，水位降至71450口；而賣權的OI則是降至524155口，最大序列升至8200點，水位至31692口。未平倉量put/call ratio由0.63降至0.5(-20.42%)。八月買權平均隱含波動率由27.76升至35.42(+24.36%)， 賣權平均隱含波動率由30.26升至40.6(+29.38%)。操作上由五日線與未平倉判斷短線壓力支撐在7500~8200間來回操作。
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