Smart Beta策略愈來愈受市場重視，如果應用在大中華市場，也能締造穩健績效。依大中華市場指標代表—「羅素大中華大型價值股指數」所發行的「元大大中華價值指數基金」，涵蓋中港台三地大型藍籌股，今年來無懼市場波動，逆勢繳出近7%佳績，近五年報酬率更突破四成。
Smart Beta策略結合主動式與指數化投資，透過優化的投資方法，調整成分股權重，獲取高於傳統市值加權指數的超額報酬。
近年Smart Beta產品愈來愈普及，據統計，單單美國市場發行的Smart Beta ETF在今年中便增至591支，總資產規模約4，600億美元，占美國ETF市場規模的21%。
亞洲市場發行新金融商品的速度不及歐美，但Smart Beta的概念很早就萌芽，由羅素集團於2001年編制的「羅素大中華大型價值股指數」，以及2009年發行追蹤該指數的元大大中華價值指數基金就是一例。
羅素大中華大型價值股指數從中港台三地市場，選取符合市值超過百萬美元，及交易日均量高於15萬美元的個股，再依市值、淨值/市值比（PB比）等綜合參數為標準，篩選成分股。
目前指數持有271檔股票，蒐羅兩岸超過20個主要與次產業。
元大大中華價值指數基金經理人陳重銓指出，這項指數的投資邏輯趨向價值投資，以股價遭低估、高股息殖利率的價值型股票為主，但成分股也不乏新浪網、阿里巴巴等高成長性企業，兼具了「價值」與「成長」特色，當市場下跌，發揮抗跌能力，市場上漲，展現隨漲效果，同時還持有多國市場股票，分散單一市場的波動風險。
利用複製法追蹤績效的元大大中華價值指數基金，則提供參與大中華市場表現的工具，統計今年來至11月底的累積報酬率6.7%；3、5年期的報酬率各為11.1%、46.7%；近三年平均股利率超過4%，高居大中華市場第一，波動度卻遠低於陸港股。
陳重銓分析，近年市場波動加劇，特別是陸股大起大落，台灣投資人錢進陸股的習慣明顯不同於大陸投資人喜歡買貴、賣更貴的追漲殺跌模式，而是低買高賣，較接近機構法人的投資法；此時大中華價值指數基金可提供穩健參與大中華市場的管道，避免過度波動造成原先應該持之以恆的投資計劃難以落實。
此外，元大投信旗下發行的指數基金與指數股票型基金（ETF）相當完備，除了大中華價值指數基金，還有追蹤商品指數的元大商品指數期貨信託基金；ETF更涵蓋陸、台、美、日、韓、歐、油、金等股票及商品市場，能夠提供投資人從事多元資產配置與跨市場的策略交易。