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「保7」不敵外資狂提款！又砍123億元 7月以來賣超657億元
鉅亨網記者胡薏文 台北2012-07-2518:20
「證所稅終戰」今天在立法院登場，台股早盤「保7」與預期利空出盡買盤力抗外資賣壓，尾盤依舊不敵，700點還是未能守住，加權指數以下跌29.22點、6979.13點做收，成交值放大至656.05億元。外資果然賣超不手軟，今天又大舉賣超123.02億元，鴻海成為最大苦主，而光是7月以來，外資賣超擴大至657億元。本土法人中，投信今天小買超3.6億元，自營商繼續大砍1.1萬張台灣50，轉為賣超5.57億元，三大法人今天共賣超124.99億元。
外資買超台新金1.1萬張，永豐金5000多張，玉山金、潤泰全、華夏各2000多張，中租、寶滬深各1300多張。
外資大砍鴻海3.1萬張、中信金2萬多張，聯電、台積電各逾1.5萬張，友達1.4萬張，中鋼1.2萬張，宏碁9000多張，日月光8000多張，國泰金7000多張，元大金6000多張，開發金、奇美電各逾5000張。高價股中，賣超聯發科3476張、可成2490張、宏達電1297張。
投信買超宇瞻2000多張，寶成、統一、富邦金、中租各逾1000張。投信賣超奇美電7000多張，陽明、鴻海各逾2000張，聯電、廣達各逾1000張。
自營商買超中鋼2500多張，台泥1600多張。自營商繼續大賣台灣50達1.1萬張、寶滬深3000多張。
外資並非證所稅課徵適用對象，照理說內資關切證所稅議題，外資應可置身事外，但是7月以來，外資狂賣台股，同時資金也匯出台灣，光是7月累計至今，外資賣超金額已達657億元，新台幣匯率也急貶至30.2元，逼近今年新低。以K線來看，台股今天為開低拉高，K線為紅棒，但留下長上影線，且今天成交值放大至657億元，證所稅過關後，是否真能「利空出盡」，明日多頭仍得表態才行。
永豐期貨台指選擇權盤後－護盤基金進場 保七依舊失敗
鉅亨台北資料中心(來源：永豐期貨)2012-07-2515:57
◆大盤走勢
亞股補跌，台股跳空大跌開出，證所稅議題延至下午討論市場不確定因素再起，指數7000點失守，當日盤面表現上以紡織(-1.29%)與水泥(-1.23%)類股為大盤表現最弱勢族群。由籌碼面來觀察，三大法人八月份開倉總計賣超268.79億元。終場加權指數下跌29.22點，收在6979.13點，成交放大至657億元。
◆期貨走勢
台指期週三收在6844點。價差方面，八月份台指期、電子期、金融期與摩台期皆為逆價差，其中台指期逆價差縮小至135.13點，電子期逆價差縮小至4.44點，金融期逆價差縮小至8.90點，摩台期逆價差放大至1.90點。三大期指均在平盤上下震盪表現平平。
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從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人空單回補1105口，淨空單降至3539口，特定法人空單回補3851口，淨空單降至1538口。三大法人於現貨市場賣超125億元，於期貨市場空單回補2385口，轉至淨多單至1873口，外資期貨空單回補3815口，淨空單降至1211口。整體來看外資法人對後勢維持中性看法看待。
期貨走勢方面，歐美續跌，亞股週二開盤均有超過1%的跌幅，台股亦是向下跳空開出，但開盤不久即在市場傳言中的政府保七買盤進場，指數拉出一波137點的多頭反彈，但類股則是在美財報不如預期影響，國內電子類股出現走弱，金融類股於中場過後也出現漲多拉回下，終場加權仍舊失守整數關卡。由籌碼面來觀察，三大法人期現貨出現反向加碼，現貨出現百億賣超，期貨則是出現多單回補籌碼轉為中性看待。由技術面來觀察，週三指數開盤即破底，空頭走勢持續，因此操作上在站回五日線前偏空看法不變但仍請嚴設停損。
◆選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，八月份契約買權集中在7000點；賣權部份集中在6700點。未平倉量的部份，買權OI升至348218口，最大序列至7200點，水位升至46273口；而賣權的OI則是升至321740口，最大序列至6600點，水位升至31036口。全月份未平倉量put/call ratio由0.93降至0.92(-1.31%)。買權平均隱含波動率由16.68升至17.45%(+4.49%)， 賣權平均隱含波動率則由18.61升至19.8(+6.19%)，操作上在6600進行保護型賣權因應。
群益期貨台股期權盤後－保七買盤進場 台股開低走高
鉅亨台北資料中心(來源：群益期貨)2012-07-2516:40
◆盤勢分析
歐美股市昨晚表現仍不佳，歐元也持續破低點，但是台股今天卻開低走高，成交量放大至六百多億，不過仍留有長上影線，收盤價還是收得比昨天還低，多方雖有反擊，但空方的力氣還是略勝一籌。類股的整齊度也不夠，並不是全面性的權值類股都止跌，線型還是偏空的趨勢。
以8月份擇權合約來看，買權OI大於賣權OI增加至兩萬三千口左右，且今天台股開低走高，買權OI增加的口數還是比賣權OI增加的口數多，空方的氣勢還是比較強，選擇權方面是一個略為偏空的格局。
總結來說，外資雖然期貨部位空單有減少，但是現貨仍大幅賣超，整體空方還是略勝一籌，證所稅的不確定性還未搞定，財報的利空又不斷地爆出來，一直衝擊著台股，順著訊號來作操作較佳。