台指選擇權 多頭價差策略
‧統一期貨 2009/11/10 17:37
買權未平倉量為396,278口，賣權未平倉量為405,480 口，賣/買權未平倉比由1.00小幅上升至1.02。11月合約最大買權未平倉量序列為8000，而賣權最大未平倉量序列為7200。在當日隱含波動率部份，買權隱含波動率由19.84%小幅下降至19.08%，賣權隱含波動率由22.46% 下降至21.45%。
台股連三日維持向上跳空大漲、開高走低和收黑k，但週二的成交量仍不足，雖較前一個交易日增加25%，但在無法呈現攻擊量之前，表示市場觀望氣氛仍未改變。在操作建議上，宜組成多頭價差策略來因應。
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