本帖最後由 努力賺錢 於 09-06-23 21:19 編輯
操作建議
期貨
商品 多/空波動範圍
7 月台指期空 5900/6240
7 月電子期 空233/247
7 月金融期空 701/762
6 月摩台期空 217/230
選擇權
交易策略多/空
賣出 7 月6500 Call 空
買進 7 月6000 Put 空
買權買進7 月6600 Call
空頭賣出 7 月6300 Call 空
盤勢分析
.. 七月台指期今日受美股大跌所影響，隨同亞洲股市同步向
下跳空下開出，開盤跳空下跌122 點1.9%開在6088，隨後
在開盤的第一個5 分K 線快速向下測試出今日低點6059，
同時爆出4448 口的巨額成交量，顯現出低檔支撐買盤力道
強勁，隨後向上彈升了約1%的幅度回補了一半的缺口，隨
後盤勢進入狹幅的盤整，1 點過後尾盤停損賣壓出籠，終場
下跌137 點2.21%，收在6072。以現貨的角度來看，今日
收盤再度跌破季均線，同時也回到五月份以來頭部區的頸
線之下，整體趨勢仍被空方所掌握。但是目前以選擇權的
籌碼看來，週二在6000 的Put 新增近4 千口的未平倉量，
顯示短線上下方支撐力道仍在，法人與大額交易人的部位
雖沒有自空方回轉的傾向，但是卻也略有調整偏空部位趨
向中性，但綜觀與台股相關與連動較高的國際指數，如美
股、漢城指數、香港恆生、日經225 指數等，目前位置都
在頸線附近，建議操作上仍是以震盪偏空的操作格局為佳。
.. 在選擇權部分，如同昨日報告裡有提及，市場上選擇權Call
的賣方似乎很有信心指數不易站上6300 大關，今日則是在
Put6000 的履約價大增有近4 千口的未平倉量，同時週二是
近期首見Put 增加的未平倉量比Call 多，短線上推估6000
大關附近有可能進入盤整。在隱含波動率的部分，今日雖
向下跳空大跌，坡動率略微上升，但整體坡動率趨勢仍是
向下整理，建議以偏空收取權利金的價差策略是較好的選
擇。
現貨市場三大法人買賣超
單位名稱買進賣出 差額
自營商 15.37 億18 億-2.63 億
投信24.17 億27.82 億 -3.65 億
外資112.65 億 241.52 億-128.87 億
合計 152.19 億287.35 億 -135.16 億
期貨及選擇權市場三大法人多空淨OI
項目 台指期 電子期金融期 選擇權
自營商 淨口數 -2,956-28 482 -48,981
增減 -1,715-2272,697
投信 淨口數 -3,739 62 72 -316
增減-260 25 0210
外資 淨口數 4,924 14-2,232 -2,328
增減 2,066 23 -107 -8,206
行情表
商品 收盤 漲跌(%)未平倉量成交量
摩台指數 225.13-2.49% -- --
6 月摩根223.3-2.06% 131593 43423
加權指數 6197.47-2.27%--919.05 億
7 月台指6072-2.21%43599 83086
電子指數 246.4-1.89% -- 507.36 億
7 月電子239.7 -1.88% 48153308
金融指數 739.49 -2.46% -- 82.04 億
7 月金融731.6 -2.79% 44634160
非金電指數 7527 -2.79% -- -
7 月非金電7405-2.69%509534
櫃檯指數 97.11 -0.80%-- 176.32 億
7 月櫃指96-0.83%89 132
選擇權三大法人多空淨OI 口數
項目 自營商投信 外資 合計
多方113,3111,440 64,553179,304
增減 15,021800-99114,830
空方162,2921,756 66,881 230,929
增減 12,3245907,21520,129
淨部位 -48,981-316 -2,328 -51,625
增減2,697 210 -8,206 -5,299
選擇權 Greeks
Call Greeks
月份 履約價收盤 Delta ThetaIMV
76100 175 0.49 -4.0231.17%
76200 1300.40 -3.88 30.72%
76300 940.32 -3.56 30.39%
76400 640.24 -3.12 29.69%
7 6600290.13-2.09 29.44%
Put Greeks
月份履約價收盤DeltaTheta IMV
76100 2070.51 -3.7332.90%
76000 159 0.41-3.6733.11%
75900 121 0.32 －3.4133.69%
75800870.24-2.9733.63%
7 570065 0.17-2.44 34.65%