本帖最後由 頑石 於 15-08-13 10:48 編輯
說明:
通常做期貨的人，因為了解到選擇權是期貨的避險單
因此都會試圖研究主力在選擇權的布局，然後以此找出做期貨的支撐及壓力，
像有的人會認為CALL的最大留倉部位就是壓力，而PUT的最大留倉部位是支撐。
研究外資OP成本，不是為了做選擇權，而是藉此提供隔日期貨當沖的壓力及支撐。
在空方勢，首重壓力，因為支撐都會屢次被跌破，低點還有更低，
所以要注意的是壓力何時被站上，表示空方行情被逆轉 。
反之，在多方勢要注意的是支撐何時被跌破，表示多方行情被逆轉。
因為外資的OP佈局是動態調單，一般的情況下，行情大都在壓力支撐間震盪。
外資在期貨雖作多，但在OP的布局方向是空勢，用選擇權留倉金額換算大台口數，由昨日作空口數約10697口，
擴增到11972口，有點掛羊頭賣狗肉的意味，小心高高反彈過後的下殺(多單總要拉高出貨吧)。
8/12外資的OP成本
BUY PUT853023.81億----壓力2
SellCALL 83150.88億----壓力1
BuyCall82871.41億----支撐1
SellPUT8072 11.31億----支撐2
如果對各位有用，請給點認同獎勵，每天公布外資OP留倉成本