20110817 8月台指期結算 8317-7963空方缺口攻防戰DAY2
上市大盤 7798.59▽20.801050.77億
台期指08 7773 ▽49137667口
電子指數 276.85 ▽1.42623.96億
電子期08 275.8▽2.8 5147口
金融指數 967.89 ▽3.54 85.24億
金融期08 961 ▽5.2 6965口
美元指數
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110815 73.8360 -0.7710 -1.0334 74.5590 74.6090 73.7590 74.6070
近月紐約黃金
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110815 1，758.000 15.40 0.88 1，747.100 1，769.300 1，730.800 1，742.600
近月紐約輕原油
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110815 87.880 2.50 2.93 85.590 88.050 84.400 85.380
近月CRB期貨指數
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110815 330.700 4.10 1.26 330.700 330.700 330.700 326.600
集 中 市 場
投信外資自營商
境內
外國機構
境外
外國機構
境內外僑
境外外僑
合計
買進(億)33.52 0.01 186.53 0.25 5.32 192.11 25.89
賣出(億) 27.23 0.02 228.65 0.37 8.37 237.41 33.63
買賣超(億)6.29 -0.01 -42.12 -0.12 -3.05 -45.30 -7.74
全部總計 -46.87億
上 市 資 券 餘 額
. 融資 融券 當沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
100/08/16 6.02 2，485.81 20，524 431，943 10，450 262，008
100/08/15 1.78 2，479.79 24，319 411，419 -89，604 251，558
100/08/12 24.26 2，478.00 36，145 387，100 -164，464 341，162
100/08/11 8.67 2，453.63 -2，768 350，955 129，182 505，626
100/08/10 11.64 2，445.00 29，805 353，725 -167，836 376，444
100/08/09 -110.18 2，433.60 -38，741 323，921 292，742 544，280
100/08/08 -91.09 2，544.17 -21，036 362，662 61，963 251，538
項目 外資 投信 自營商 三大法人合計
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 40923 39229 1694 1753 1863 -110 27211 29777 -2566 69887 70869 -982
摩台期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電指期 4253 4005 248 63 61 2 1123 1309 -186 5439 5375 64
金指期 3315 3569 -254 14 21 -7 888 887 1 4217 4477 -260
非金電期 151 118 33 27 27 0 187 267 -80 365 412 -47
櫃檯期 0 0 0 76 74 2 94 72 22 170 146 24
台指買權 21088 19042 2046 0 600 -600 232152 223672 8480 253240 243314 9926
台指賣權 22454 12746 9708 0 600 -600 153498 160231 -6733 175952 173577 2375
商品名稱 月份 前五大 前十大 全市場未沖銷部位
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 201108 18371 27486 -9115 26623 32607 -5984 50120
所有月份 30473 35677 -5204 42862 52102 -9240 101697
摩台期 201108 1 1 0 1 1 0 1
所有月份 1 1 0 1 1 0 1
電指期 201108 1279 1234 45 1805 2035 -230 2993
所有月份 2456 3060 -604 3254 4145 -891 6053
金指期 201108 1937 2603 -666 2388 3158 -770 4148
所有月份 2092 4071 -1979 2736 5196 -2460 6959
非金電期 201108 257 288 -31 335 343 -8 375
所有月份 320 465 -145 452 551 -99 622
櫃檯期 201108 79 85 -6 88 88 0 88
所有月份 250 248 2 274 278 -4 291
台指買權 201108 132290 346655 -214365 214324 459837 -245513 780625
所有月份 199111 395414 -196303 338180 552743 -214563 1080702
台指賣權 201108 91647 216169 -124522 169268 269535 -100267 473143
所有月份 182444 255840 -73396 302606 373007 -70401 717529
「期貨走勢」：
台指期週二下跌49點，收在7773點。價差方面，八月份台指、電子與金融同步逆價差，其中台指期轉為逆價差放大至25.59點，電子期轉為逆價差至1.05點，金融期逆價差放大至6.89點。三大期指均開高走低收黑K表現平平。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人加碼空單4159口，淨空單升至9244口，特定法人回補空單1340口，淨多單總水位升至11657口。三大法人於現貨市場賣超46.73億元，於期貨市場加碼1440口空單，最終為淨多單降至45口，整體而言，三大法人外資淨多單升至8483口，籌碼面轉為中性偏多。
期外資於期貨連續三日加碼已達8483口，這對於周三將要結算的八月份合約拉高結算的機會大增，由技術面來觀察，連續兩日站上5日線，短線有機會向上挑戰7988缺口，操作上維持在7600~8000間區間操作看法不變並請嚴設停損。
「選擇權分析」：
選擇權從成交量來觀察，八月份契約買權集中在7800~8000點；賣權部份集中在7600~7800點。未平倉量的部份，買權OI升至1046713口，最大序列至9000點，水位降至68821口；而賣權的OI則是升至573901口，最大序列至6400點，水位降至42746口。未平倉量put/call ratio由0.54升至0.55(+1.2%)。八月買權平均隱含波動率由24.4降至20.68(-16%)， 賣權平均隱含波動率由30.16降至24.82(-19%)。操作上由五日線與未平倉判斷短線壓力支撐在7500~8000間來回操作。
類股表現
強勢多方
短中長線俱為多方 強多上漲格局
股價都在日週月k圖MA60上面 日週月K圖均線上升
高檔高姿態強勢整理
拉回月線有守可買
短線回檔準備二次中長多回升行情
以日K線圖 MA60為最大防線 量縮有守是買點
短線過熱 基期過高
汽車水泥食品貿易
準備中線修正整理
不能買修正期會比較長
弱勢多方
短空中長多 回檔整理格局
股價跌破日K圖 MA60 但周月k圖 仍有守住穩MA60之上
短均線下彎 中長均線上升
屬於多頭中線二次測底
目前不能買
塑膠航運電子學通信半導航運
生技造紙鋼鐵觀光油電.玻璃
紡纖 化學橡膠電腦通路 電器
資服營建金融其他電機
弱勢空方
短多中長空反彈打底格局
股價漲日K圖MA60 但周月k圖MA60 仍未有效站上
短均線上升中長均線下降
屬於空頭反彈是否能行成中期底部須要二次回檔測底後是否有守方能確認
目前不能買
強勢空方
短中長線俱為空方 強空下殺格局
股價都在日週月k圖MA60下面 短中長均線下彎
光電電零他電
大盤中期格局
大盤從7100反彈
期權在籌碼上由於內外資形成多空對峙
行成區間盤整之勢
由於無明顯趨勢
期權操作 暫停 保留現金至上
佔穩季線之上
有機會採多頭排列的股票
3005神基
神基受惠跨足高玻纖機殼
獲得英特爾青睞
很有機會成為Ultrabook主流機殼
並已拿下兩家筆電廠Ultrabook機殼訂單
短撐 14.5 短壓17
可在 14.5-17元區間
低買高賣
1584精剛
鈦合金特殊剛
精剛具高度戰略價值.
橫跨生醫材料.航太領域.
台塑六輕換管受惠股
有效站上季線 五日均線之上者
6209今國光2108南帝1314中石化1737臺鹽
2104 中襐 3305昇貿6208日陽