吳同學 發達公司協理
來源:財經刊物   發佈於 2010-08-05 21:30

選擇權敏感度分析

一、敏感度綜合分析
週四台指期震盪後收平盤,選擇權市場成交量卻反而上升,若就隱含波動率及未平倉量變動來看,7900 點至8100 點的買權呈現未平倉量增加且波動率下降,顯示買權的賣方連日強勢,可發現區間壓力有逐漸下移的趨勢;配合7600 點至7900 點的賣權亦持續有買方建倉的情形,透露出市場仍有避險的需求。綜合以上,由於目前盤勢逐漸轉為高檔震盪,短線上不妨以箱形整理視之,低接高出為主。
二、選擇權價量分析

三、選擇權線圖分析

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