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台指期 金融逆勢上漲
2018-07-18 02:20經濟日報 記者周克威／台北報導
美中貿易戰持續干擾昨（17）日亞股，台指期終場下跌45點收10，768點，不含鉅額及價差交易的成交量為148，347口；台指期逆價差為10.99點，電子期逆價差0.17大點，金融期逆價差1.33大點。其中，電子期與非金電期表現不佳，分別下跌0.56%、0.21%，而金融期則上漲0.08%。
國票期貨指出，從籌碼面來看，外資減持1，859口多單、淨多單降至33，205口；投信增持518口空單、淨空單23，425口；自營商增持2，278口空單、淨空單5，583口；三大法人較上個交易日減持4，655口多單，期貨部位總計為淨多單4，197口。
在選擇權部位方面，外資多空勢力比由0.65下滑至0.63，偏空調整為主，而自營商的多空勢力比由1.03上升至1.05，偏多調整為主。
另外，7月合約買權的交易區間集中在履約價10，650~11，000點間交易，賣權的交易區間則集中在履約價10，500~10，900點。買權最大未平倉量履約價在11，100點，有9，569口；賣權最大未平倉量履約價在10，500點，有7，332口。
期貨商表示，觀察未平倉量的分布狀況，買權的未平倉量主要分布在履約價10，600~11，300點，其中10，900點是增加較多未平倉量的履約價，有3，261口；賣權未平倉量主要分布的履約價在9，600~10，800點，未平倉量增加較多的地方在履約價10，400點，有2，106口。
元富期貨指出，由VIX觀察，昨日由13.93下降至13.86，低於前月平均成本15.74，顯示市場上的避險情緒並無過度擴張，有利於後續多頭反攻，由期現貨籌碼觀察，外資在現貨出現由賣轉買的動作，但期權淨多單減碼，顯示美中貿易戰仍具不確定性，行情將震盪加劇。
《期貨》股后跌破頸線支撐，台股回守月線(永豐期貨提供)
時報新聞2018/07/18 07:43
【時報-台北電】台指期週二下跌44點至10769點。價差方面，台指期逆價差擴至-9.99點，電子期轉為逆價差-0.32點，金融期逆價差擴至-1.73點。現貨部分，三大法人賣超1.23億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4655口至4197口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1859口至33205口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少164口至15946口。
週一美股漲跌互見，科技類股Nasdaq自高檔拉回收黑，拖累週二加權指數開低震盪，追價力道不足使台股一度翻紅後便跌落平盤下修正，陸股開盤後延續前一日跌勢走低，台塑為首的石化類股也受油價大跌影響而疲軟，而其他主要權值股如台積電也未出現明顯買盤，加上股后國巨跌幅超過6%失守930元頸線支撐，進一步影響台股市場信心，指數震盪走低失守10800點，終場加權指數下跌38.46點或0.356%，收在10778.99點，成交量能1341.76億元，較前一日增加76.07億元。整體來看，週二台股以短黑K留上下影線作收，日K回測月線有守，不過近期陸股持續修正，加上被動元件龍頭國巨失守6月22日的930元頸線支撐，因此雖然MACD與KD指標仍偏多走強，但台股短線強勢走高機會降低，未來指數須反覆打底。
選擇權未平倉量部分，買賣權未平倉最大量的壓力支撐區由11000~10700下移至10800~10600，全月份未平倉量put/call ratio值由1.15小幅降至1.13，選擇權籌碼面的偏多架構略微降溫。買權平均隱含波動率由13.26%升至17.38%，賣權平均隱含波動率由18.82%降至18.46%，買權升賣權降，顯示在結算日前趁指數拉回壓寶買權作多的情緒明顯升溫。(永豐期貨提供)