現在操作七月op很不順
6月賺的吐回了三分之二
在今天的操盤中
小弟看到的狀況
經過兩個小時的思考
小弟要把心中思考的切入點
分享給大家
並且小弟要重新調整操盤的思維了
昨天小弟的放空的PUT
今早看到美股止跌急著搶開盤買CALL
做雙向避險
但台股的期現貨不同調的走勢
和不漲不跌的橫盤中
中了月op在摩台結算後時間價值快速消耗的陷阱
小弟全單撤退小損出場
小弟改買周op 8000CALL留倉玩玩
其他資金退場
今天的盤面透露出ㄧ個狀況
這個狀況在未來每年的6-9月都會出現
全世界最難玩的股市期指市場視台灣
理由有三
第一台股指數的計算
和標普500和澳洲指數ㄧ樣
市值加權計算概念和其他市場不同
第二台股昰全世界交易時間最短的股市短線變動很大
第三每年台股都要除權息250-300點
今年七月台期指又面臨ㄧ項變數
周選擇權的加入
周選擇權的加入又碰上除權息的七月台指
使加權和七月台指逆價差差了百點甚至到230點
小弟發現這兩周選擇權價位居然是跟著大盤加權現貨跑的
偏偏七月月選擇權的價位是跟著七月台指跑的
最好玩的就是在七月台指結算的前ㄧ周
七月台期指的月選擇權就變成七月台期指前ㄧ周的周選擇權
那七月台指和大盤現貨的價差關係會如何
今天大盤加權現貨和期貨就告訴我們答案了
今天七月台指和加權現貨的逆價差收斂了50多點
小弟在發現此點過後
那麼在七月台期指結算前一周的周三
大盤加權和七月台指的價差如何看待
六月台股狂跌小弟小賺
小弟心急想在七月期指op板回ㄧ成
卻忘了
小弟在今年年初曾想到
周選擇權在台股6-9月的除權息時的台指周計價狀況
和對6-9月台指影響為何
經過這兩周的操盤發現
周op居然是緊跟加權計價
那在當月台期指結算前ㄧ周
該月的月選擇權變成台期指結算前ㄧ周的選擇權
而周選擇權緊跟加權現貨
那七月台指勢必要和加權現貨要大幅收斂
今天狹幅橫盤中出現的現貨下跌七月台指上漲不同調也就不意外了
這個月是周選擇權加入因台股除權息價差逆價差差ㄧ百點的第一個月的台期指
這兩個禮拜領教控盤者如何利用這個七月台期指和加權的逆價差過大
在期中上下其手讓大家傷腦筋不知如何是好