本帖最後由 阿安1 於 12-10-28 18:10 編輯
有人提醒我.在發達發言要對散戶有幫助
我把發達各種的文瀏覽了幾遍
我思考了一下午.
驗證了幾種模式
得出了對散戶最有幫助的一句話
..<地球是危險的.趕快回家去>..
我以後在發達發言為了幫助散戶.
第一句話就會提醒一下
進入正題.當你.報酬率≠勝率.時
你應當立刻檢視你的.操作模式
操作模式.分為2大部分1.看盤技巧 2.進退手法
看盤技巧.版上眾多的高手每天都會分享.我就不再贅訴
今天想討論的是.進退手法.用統計的角度
先排除幾種干擾因素.
時間面:結算.開收盤.持有長短..
技術面:撐壓.量能.趨勢..
心理面:感覺.感應.託夢...
隨機面:政治.天災.亂數....
單純就進場到出場的正負與出手次數來取樣探討
已排除干擾因素下.勝率＝報酬率
實務操作上.有贏1點以上都算勝率.但是沒有人會每次都只贏1點就出場
在微利時代程式交易的大戶法人.會利用.工具.費用..的優勢.做3-5點進出
但是一般散戶做不到.今天用10點以上做探討比較符合需求
舉例:發生機率相同的原則下
單次單口停利10點.停損10點.機率=10/10=1
但是停損停利點位不同時.發生機率會不同
發生20點變化的機率跟發生10點變化的機率相比
他不是乘數關係.他是次方
也就是發生20點比發生10點的機率是.1/2的2次方比1/2
10:10=1/2:1/2=1:1
20:10=1/2平方:1/2=1:2
30:10=1/2三次方:1/2=1:4
40:10=1/2四次方:1/2=1:8
看到這樣的機率比
假設停損設30停利設10..發生10的機率是發生30機率的4倍
10x4-30=10.那不是就穩賺的了嗎.
答案是錯的.原因是發生率的不同產生對報酬率的誤判
實務上.發生一波30點振幅往上往下的機率是相同的
所以可能有一波可以讓你賺3次的10點.你卻只賺10點就出場錯失另外2次+下一波賺10點=20點
在4次賺10的的機率發生時.自然的錯失2次
但是可能剛好停損30點.就反轉(2倍以上停損價位機率更小)
就形成報酬率＝10+10-30＝-10
那把停損設得更遠不就發生機率更小
理論是對的.停損設20000點.理論上比中樂透機率還小實務上30年內根本不會發生
凹單的人不就是這樣想.總有一天會回來.可以30年不用停損.多快樂啊
來反向思考看看
把停利設停損的2倍以上.
如果波動振幅大於20點(幾乎天天都會有大於20的機會出現).往上往下機率相同
可能一次就避開10x2以上的損失.只損失10點
停利時剛好點到後就反轉(要發生2倍以上停利價位機率更小)
把停損停利的比例設好
停損最大不要大於停利
停利最少要等於停損
再搭配你大於5成勝率的看盤技巧
然後嚴格執行
就可以讓你的報酬率≧勝率
今天講得比較艱澀難懂.因為我不會編教課書
也許某年某月再來討論.多口多次的手法
不好意思湊合湊合一下看
看得懂是你幸.看不懂是我幸
一個勝率高但是進退手法卻有點錯了的版主.失蹤了一週讓我有感而發
在他再度出發時.發這個文希望能幫到他
smile_98+