台指選擇權 採賣方策略
‧統一期貨 2009/10/30 16:57
買權未平倉量為321,838口，賣權未平倉量為331,498 口，賣/買權未平倉比由1.06下降至1.03，11月合約最大買權未平倉量序列為8000，而賣權最大未平倉量序列為7200。在當日隱含波動率部份，買權隱含波動率為由24.47%下降至22.67%，隱含波動率為由27.11%下降至25.99%。
受到美國第三季GDP意外成長激勵美股大漲的影響，週五加權指數向上跳空73點開盤，目前短天期5、10及20日均線仍呈空頭排列，不排除仍有再測回測季線的可能。在操作建議上，因波動率持續下降，預估大箱型區間振盪機率較高，宜採賣方策略。
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