本帖最後由 金貓 於 10-03-29 18:52 編輯
台指期操作策略
在籌碼面部分，自營商偏多操作237口，留倉為572口多單；投信多單增加47口，留倉為多單455口，外資多單調節1,435口，留倉為多單124口。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人淨多單小增350口，淨多單總水位回升至4,862口，特定法人同樣持續佈局淨多單604口，最終淨多單升至4,553口，而三大法人於現貨市場買超達百億元的水位，於期貨市場則是反手調節1,097口淨多單，淨多單總水位降至1,151口，整體而言，大額交易人與法人週一於期貨市場操作相對分歧。
期貨走勢方面，週二即將進行三月份的摩台結算，外資於現貨部位佈局達百億元水位，動作相對積極，加上金融與電子適時走強，台指期同步向上挑戰前高，盤勢主控權由多方掌控，早盤除了站穩7900點，盤中更創下7966點的新高，日線則是收第三根紅k棒。從技術面來觀察，日kd與週kd同樣黃金交叉後向上趨勢未變，而上週五剛收復的五日均線於週一正式翻揚，加上原先走揚的十日均線與月線，技術面呈現相對偏多的格局，由於上檔仍需面對1/22日8023~8112空方缺口，短線追高仍需謹慎，並善設停損點。
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選擇權操作策略
選擇權從成交量來觀察，四月份契約買權成交量主要集中在7800～8400點；賣權部份集中在7400～7900點。未平倉量的部份，買權OI升至339,841口，最大序列向上移動三百點來到8300點，水位為36,996口；而賣權的OI升至337,784口，最大序列維持在7200點，水位為34,625口。未平倉量put/call ratio由0.97升至0.99，籌碼面多方力道大幅增溫。而隱含波動率部份，近月契約（四月） 買權平均隱含波動率由16.94降至16.47(降幅2.82%) ， 賣權平均隱含波動率由 20.46降至19.46(降幅5.02% )，波動率買賣權同步回跌，其中空方態度相對保守，短線選擇權操作上可考慮維持指數壓回再進場逢低佈建買權多頭價差部位，並善設停損點。