技術面偏多型態仍未變
‧華南期貨 2009/10/16 17:48
週五台股指數小幅開高之後，走勢開始呈現震盪，整場僅維持於平盤上下狹幅整理，最後指數以7715點作收，小漲4點，成交量縮至1184億。外資買超縮減至28億，內資法人則見小幅調節。電子指數收跌0.28%，成交比重維持63.7%，當日走勢多於盤下震盪，日線以小十字作收，短線型態維持於高檔震盪。金融指數震盪走高上漲1.34%，技術面強勢型態仍未有變，目前趨勢持續有利多方。
整體盤勢，週五台股開盤後即可看出成交動能較前幾日明顯減少，因此可預期當日難以出現單方向的行情走勢，加上指數創新高後尚有調節賣壓待消化，目前上下震盪盤勢仍暫視之為良性整理，價格面亦未見結構性轉變。再者，技術面偏多型態仍未有改變，因此大幅度空間拉回的可能性暫時仍不高，不過短線應提防橫盤震盪走勢，操作上仍建議以逢拉回偏多操作為宜。(週五外資成交金額為456億，三大法人合計成交金額為561億。)
期貨市場方面，週五四大期指早盤同步以小幅跳高開出，不過除了金融期之外，其餘期指並無進一步上攻力道，盤勢轉入震盪，中場過後的快速回測亦不深，台指期當日高低點僅60逾點，下轉震盪拉回，終場台指期跌幅0.14%；電子期跌幅0.44%；金融期漲幅1.07%；摩台期跌幅0.21%。
台指期週五開高震盪以小黑K作收，收盤價差轉為逆價差21點。就技術面來看，週四期貨價位衝至波段新高週五轉震盪拉回，收盤位置約略在開盤價位區，顯示當日並無明確漲跌企圖的調整盤勢，在目前短中天期均線型態持續偏多走揚的背景下，短線趨勢仍較有利於多方。唯於相對高檔位置短線盤勢仍有大幅震盪可能，操作上仍建議以逢拉回偏多操作為宜。法人大戶動態，前十大交易人台指期10月份合約為淨多單7,408口，較前日減少1211口；特定法人10 月份合約為淨多單5,340口，較前日減少1841口。
選擇權方面，選擇權10月合約P/C Ratio微升至1.21，短多力道緩步增強。週五10月買權未平倉口數主要增加區於7800~8100之區間，最大未平倉仍為8000點，上檔壓力暫看 7900點；賣權未平倉口數主要增加區為7400~7700點之區間，最大未平倉為7100點，下檔支撐仍看7500點。10月價平Call & Put 的隱含波動率週五為23.78%及24.35%，兩者持續呈現同步下降的狀態。
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