本帖最後由 gge 於 13-07-26 00:25 編輯
盤後初步數據顯示兩大期權仍是沒有大動作
外資期貨往多方走，OP中性
自營商期貨往空方走，OP偏多方移動
明日仍是看現貨表不表態，量至少要888億可緩步推升指數，否則仍是震盪
明日收週線，明日量須有1210億以上才不會週量背離
明日若繼續震盪或小幅拉回，最遲下週一多頭必須表態否則就要給空頭機會了
1131245
法人OP籌碼：
壓力： 8116-8127、8138-8142-8146、8159-8163-8171、8180-8190-8194
支撐： 8107-8096、8082、8069、8055-8048-8041
今日收盤台指有約29.5點實質正價差，摩台則是0.45大點正價差
現貨融資+1.1億到1876.72億，融券+0.39萬張到35.19萬張
自6-25低點以來，融資減約38.65億，融券大增23.9%
去年初現貨6609-8170這段上漲外資總共連續買超1500-1600億
外資在現貨自四月份低點連買超20日約1241.4億之後
又瘋狂大幅賣超所有買超，再連續八日共大幅買超719.6億回補持股
至上週四累計為凈買超274.1億，週五指數雖然大跌，外資現貨只有小賣超24.17億
今日仍持續本週以來的買超，買超了40.1億，累計為凈買超450.67億
今日外資C價區間微幅下移，SP價較明顯上移
自營商BC有較明顯上移，BC和SC仍維持幾乎平價差
P的區間則是由原來的空頭價差轉成多頭價差的型態
昨日說自營商的C+P契約價的趨勢型態與指數的三角形收斂吻合
今日的趨勢變化則似乎在暗示接下來有可能往上突破三角形上緣
兩大法人的期權籌碼依然並沒有決定性的多空方向，現貨仍是無疑問的偏多
至昨日為止UOB凈多單仍有14026口
目前摩台08應是以多單轉倉佈局為主，盤中說過理由不再贅述
今日近月OP8100C以上的CALL的OI都增加是買方佈局為主
8200P以下P的OI也有明顯增加是以賣方佈局為主