本帖最後由 常樂 於 12-11-24 10:35 編輯
加權價量統計參考:資料來源 ☞ 證交所 ☞ 交易資訊 ☞ 盤後資訊 ☞ 每日市場成交資訊…
月開盤價 最高價 最低價收盤價 漲跌 成交量 變動 均量 備註
017071751769487517▲445.13891▼010600926
027520812174888121▲604.28504▲156131425最大量&均量
038127817077757933▼188.23484▼050201021新高價未新高量
047905792874227501▼431.15533▼079510776量退潮
057511770470477301▼200.16489▲009560749
067213733468577296▼005.13674▼028140651凹洞量
077332744269227270▼025.14689▲011950675量漲潮
087242753671867397▲126.17070▲022010775
097430778973137715▲318.17494▲004230874
107702772770917166▼549.14358▼031360652
117141730270507088▼078.09748▼046100649(統計11/01~21)
週開盤價 最高價 最低價收盤價 漲跌 成交量 變動均量 備註
01/067071713969487120▲048.3554▲05980710
01/137103724970507181▲061.4355▲08010871
01/187241725870917233▲052.2919▼14350973
02/047382778773827741▲507.9200▲62801533最大量&均量
02/107752794176737862▲121.7309▼18901461
02/177849801378297894▲032.7479▲01691495
02/247959801878707959▲064.6015▼14631203
03/038046817080468114▲155.5063▼09521265新高價未新高量
03/098105811578248016▼098.5488▲03851089
03/168028817079278054▲038.5219▼02291043
03/238113812379408076▲021.4399▼08200879量退潮
03/308073808577757933▼143.4917▲05180983
04/067905792875287706▼226.3514▼14020878
04/137587778875297788▲082.3614▲01000722
04/207747775275077507▼281.3817▲02030763
04/277488760074307480▼026.3871▲00530774
05/047439770474227700▲220.3749▼01210937
05/117608760873827401▼299.3433▼03150686
05/187389741271497151▼250.3610▲01770722
05/257164727470667071▼079.3091▼05180618
06/017067734970477301▲034.4118▲10270823
06/086907713968576999▼106.3249▼08690649
06/157081716670267155▲156.3161▼01130627
06/227263733471857222▲066.3406▲02700681
06/297222729671177296▲074.3082▼03240616
07/067332744273187368▲072.3919▲08370783
07/137301733371037104▼264.3374▼05450674
07/207135716470467164▲060.2929▼04440585均量最小
07/277105712469227124▼040.2606▼03190629最小量
08/037159727371407217▲093.3231▲06250807量漲潮
08/107311745872657441▲223.4549▲13170909
08/177495752074237467▲026.3887▼06610777
08/247482753674227477▲009.3494▼03930698
08/317504752373597397▼080.3407▼00860681
09/077430747973137424▲027.3922▲05140784
09/147435773874357738▲313.4743▲08210948
09/217768778577047754▲016.4780▲00360956最大量&均量
09/287760778976497715▼039.4047▼06960809新高價未新高量
10/057702772776217690▼024.3219▼08280643量退潮
10/127707770773987437▼253.2964▼02540741
10/197433751873927408▼028.2947▼00170589
10/267333737371327134▼274.3086▲01390618
11/027147723570507210▲076.3644▲05570728
11/097200730271617293▲082.3380▼02630676
11/167303730770667130▼163.3229▼01510645
11/217134718970617088▼041.1262▼16020578
日變動參考:
01/02最低價6948.67最小量0504.72 ~ 01/31最高價7517.08最大量1623.61
02/09最高價7919.78最大量1719.11 ~ 02/20最低價7913.65最小量1048.91
03/02最高價8170.72最大量1329.33 ~ 03/23最低價8030.88最小量0821.49
04/03最高價7907.62最大量1071.79 ~ 04/16最低價7714.14最小量0586.71
05/02最高價7679.07最大量1304.42 ~ 05/28最低價7047.32最小量0456.24
06/12最低價7026.27最小量0477.98 ~ 06/15最高價7166.08最大量0972.61
07/04最高價7442.55最大量0851.99 ~ 07/20最低價7130.71最小量0470.45
08/09最高價7435.00最大量1101.07 ~ 08/20最低價7442.44最小量0600.86
09/11最低價7468.18最小量0673.04 ~ 09/14最高價7738.05最大量1348.00
10/23最低價7326.39最小量0467.35 ~ 10/26最高價7298.48最大量0905.15
11/09最高價7302.27最大量0847.83 ~ 11/20最低價7141.16最小量0515.86
「交易制度」臺灣期貨交易所 第五章
第三節 交易撮合
委託單進入交易系統後即進行撮合，並依下列原則進行撮合：
(一)價格優先、時間優先。亦即價格較優之委託優先於價格較差之委託；如價格相同，則輸入系統時間較早者，優先執行。
(二)市價委託優於限價委託。
(三)委託單之委託數量如減少時，原委託之時間順序仍然不變；如果價格變更或增加委託數量時，則視同重新委託。
在撮合方式部分，開盤時係採集合競價方式，交易時間採逐筆撮合方式，收盤時段則採集合競價方式。亦即開盤時係將開盤前所有系統接受之委託單依前項原則(但價格相同者，以隨機排序)競價撮合，以滿足最大成交量決定開盤價格，高於決定價格之買進與低於決定價格之賣出須有一方全部滿足。交易時段則以逐筆競價撮合方式，每筆新委託或報價輸入系統後，即立即進入委託簿中尋找可成交之價量。收盤時段，再以一次集合競價方式決定成交價。
第四節 資訊揭露
資訊揭露方面，盤前同目前台股期貨等股價指數商品之作法，僅接受期貨商委託輸入，委託資訊並不揭示予市場。交易時間開始後，配合交易時段撮合方式採逐筆撮合之方式，為避免採於固定時間揭示方式揭示交易資料，造成揭示資料失去其即時性及真實性，參考國外期貨交易所(如EUREX及OM)及外國資訊廠商(如路透社及彭博)之作法，交易所端仍將採即時逐筆揭示交易資料之方式將行情資料傳送資訊廠商，再由資訊廠商加值處理。揭示之資訊包括：各交割月份契約當日買賣價、成交價、量、筆數及買、賣委託價、量及最高與最低價、總成交量以及現貨即時資訊。其中委託資訊方式，現階段規劃同股價指數期貨市場，提供買賣各五檔價量資訊。收盤時段開始時，雖仍接受委託，但並不更新委託資訊，直至收盤時做最後一次集合競價後，在揭露成交價量同時，揭露所剩之五檔委託價量資訊。
第四節 每日結算價之決定
每日收盤後，依結算價決定方式訂定每日結算價，以計算每日票券利率期貨未沖銷部位之市值，並公布各月份契約結算價於市場，每日結算價依下列規定決定之：
(一)原則上採收盤時段之成交價。
(二)當日收盤時段無成交價時，採收盤時段集合競價中申報買價最高者與申報賣價最低者之平均價位。
(三)收盤時段集合競價中無申報買價時，以申報賣價最低者為當日結算價；無申報賣價時，以申報買價最高者為當日結算價。
(四)收盤時段集合競價中無申報買價及申報賣價之契約，以當日最近月份契約結算價加該契約與最近月份契約前一交易日結算價之差價所得價格，為該契約之當日結算價。
(五)倘前述之計算方式皆無法決定當日結算價，或經計算出之結算價顯不合理時，則由臺灣期貨交易所決定之。
第五節 風險控管作業
依據「市場部位監視作業辦法」對結算會員風險控管相關作業，加入票券利率期貨商品後，其風險控管作業說明如下：
一、委託量控管作業
每家結算會員之期貨及選擇權新增委託量所需保證金與權利金收支數額之總數不得超逾其超額保證金。
二、保證金及部位控管
(一)盤中固定於9：30~9：40、11：00~11：10及12：30~12：40對結算會員進行保證金及權利金帳戶權益試算，當市場行情呈劇烈變動時，則採行機動性盤中保證金及權利金帳戶權益試算。
(二)調整後淨資本額比例計算
依據臺灣期貨交易所市場部位監視作業辦法中規定，臺灣期貨交易所於執行市場監視時，依結算會員財務或未沖銷部位狀況分別訂定警示及限制標準，即最低實收資本額的規定外，其調整後淨資本額占未沖銷部位保證金總額的比例，也需高於規定的最低標準。
(三)部位損失度
依據臺灣期貨交易所市場部位監視作業辦法中規定，臺灣期貨交易所於執行市場監視時，結算會員未沖銷淨部位損失額佔其調整後淨資本之比例不得過高；即結算會員保證金帳戶淨值低於未沖銷部位保證金總額之差額，不得達調整後淨資本額的百分之六十。
臺股期貨交易標的:臺灣加權指數。
保證金風險系數計算:浮動餘額 /原始保證金*100=下單風險比率，無條件捨去至小數點下兩位。
最後交易日:各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三，其次一營業日為新契約的開始交易日。
到期月份:自交易當月起連續二個月份，另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月，總共有五個月份的契約在市場交易。
部位限制:交易所對投資者能夠在期貨市場中進行交易之契約數量限制。一般而言，投資者必須接受交易所規定之交易數量限制，自然人部位限制為300個契約，法人為1000個契約，但是避險者於提供文件證明後可不受限制。
交割月份契約最高價最低價契約 最高價 最低價 (11/01~23交易行情)
201212 TX73277015MTX73287015
201301 TX73097066MTX73117065
201303 TX72786977MTX72806972
201306 TX72406949MTX72406936
201309 TX70096723MTX70086713
期貨 vs 選擇權 商品費用表 (交易稅率) 參考:
臺股期貨(TX)單位: 新臺幣元/口 交易經手費 14.4易稅率 0.00004 (十萬分之4%)
小型臺指期貨(MTX)單位: 新臺幣元/口 交易經手費 9 易稅率 0.00004 (十萬分之4%)
臺指選擇權(TXO)單位: 新臺幣元/口 交易經手費 6 易稅率 0.001 (千分之1%)
期貨vs選擇權 交割履約 (價格) 參考:
期貨價格:依市場買賣結果決定。
選擇權價格:由交易所訂定。
時間耗損因子:Theta（θ）係數，用以衡量選擇權價格對時間變動的敏感性，通常選擇權價格隨時間經過而下降，故稱θ為時間耗損因子。
價差交易:買進與賣出相同期貨商品，不同月份之契約以獲取利潤的交易。
多頭價差:先買不同月份契約、後賣不同月份契約之價差交易。
空頭價差:先賣不同月份契約、後買不同月份契約之價差交易。
系統風險:投資風險包含系統性和非系統性風險兩部分。系統性風險通常是由整體政治、經濟、社會等環境因素造成，市場每一家公司或股票受其影響，因此系統風險無法藉由分散投資來消除。
非系統風險:是指某一證券或個別公司獨有而隨機變動的風險，通常受到公司經營管理，財務或意外狀況（如火災，竊案等）影響。非系統性風險經由投資組合規劃，分散降低風險。