本帖最後由 金貓 於 10-03-30 20:51 編輯
台指期操作：
8000站不穩,偏空靈活操作
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人淨多單調節1,239口，淨多單總水位降至3,623口，特定法人同步調節淨多單490口，使得淨多單總水位降至4,063口，而三大法人於現貨市買超，於期貨市場調節1,851口淨多單，最終由淨多單轉為淨空單700口，整體而言，大額交易人與法人於期貨市場同步進行偏空操作。
期貨走勢方面，台指期於週二受到道瓊工業指數再度創下18個月新高紀錄，台指期早盤跳空開高，但在8000點整數大壓力區將近，且於7992點多方進攻點無法突破下，獲利了結賣壓隨即出籠， 向下修正後於7970~7940點之間來回震盪整理。盤中雖然賣壓沉重，但承接買盤力道亦不弱，多空交戰僵持不下；且今日為摩台3月份契約結算日，觀望氣氛特濃，最終以7961點做收，震盪行情仍無法突破。從技術面來觀察，台指期日線以留下影線的黑K棒作收，終結日K連3紅，加上日KD出現三度背離，未來需堤防若指數出現爆大量收中長黑K棒，恐將引發新的一波殺機，操作上建議逢高偏空靈活操作，並善設停損與停利點。
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選擇權操作：
選擇權從成交量來觀察，四月份契約買權集中在7900～8400點；賣權部份集中在7300～7800點。未平倉量的部份，買權OI為349,180口，最大序列向上移動三百點來到8300點，水位為39,762口；而賣權的OI為355,162口，最大序列亦向上移動三面點來到7500點，水位為32,959口。未平倉量put/call ratio由0.99續升至1.02，籌碼面多方力道持續增溫。而隱含波動率的部份，四月契約買權平均隱含波動率由16.47降至 16.21 (降幅1.63%)，賣權平均隱含波動率由19.46升至 19.48(升幅0.10%)，波動率買權降賣權升，顯示市場對於四月契約，偏空看待者較多，盤勢相對負面，短線選擇權操作可考慮維持指數壓回時逢低佈建買權多頭價差部位。