永豐期貨台指選擇權盤後－羊年台股開紅盤大漲 指數帶量收紅創七年新高
2015/02/24 15:46 鉅亨網 鉅亨台北資料中心
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◆盤勢分析
期貨走勢
3月台指期週二上漲113點收在9649點。價差方面，3月台指期為正價差19.63點，電子期正價差1.29點，金融期正價差1.65點，摩台期轉為正價差0.83點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場持續買超125.43億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼4123口，淨多單升至17055口，其中外資多單加碼3631口，淨多單升至17761口，自營則是多單增加675口，轉為淨多單233口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單增加1859口，淨多單升至6852口，整體來看，法人與大額交易人對台股後市持續為中性偏多的預期心態。
行情走勢方面，農曆長假期間國際股市反彈，美股續創波段新高，刺激台股週二新春開紅盤即跳高開出，之後走勢一路攀升盤中創近期波段新高9650點，十點過後漲幅雖未再度拉大但仍維持於高檔橫向整理，終場四大期指皆以強勢跳空紅K作收。由技術面來觀察，週二台股開紅盤展開補漲行情以開高走高紅K作收，盤中創近2008年以來新高9638點，且成交量能擴增至千億水準之上，價漲量增反應多方依舊掌控盤面優勢，短線偏多格局持續運行發展，不過週二的跳空缺口主要還是來自長假後的補漲效應，因此短線樂觀之餘仍應提防指數衝高後的獲利調節賣壓，因此操作上建議不過度追高以逢拉回偏多操作為宜並嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，3月份買權集中在9800點，賣權集中在9300點。未平倉量部份，買權大量區集中在10000點，而賣權大量區集中在9200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.5降至1.38，仍大於中性值1，反應選擇權籌碼面仍呈中性偏多結構不變。3月買權平均隱含波動率11.06%，賣權平均隱含波動率12.76%，週二大盤開高帶量上漲，日線走多趨勢持續未變，不過週三2月摩台期結算，預期短線有盤勢有大幅震盪可能，操作上建議暫不宜追價可待結算後再進場為宜。
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